[判断题]在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。

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[多项选择]BS期权定价模型涉及的参数有（）。
A. 标的资产的现行价格
B. 期权的执行价格
C. 标的资产年收益率的标准差
D. 短期无风险年利率

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[多项选择]采用倒推法的期权定价模型包括（）
A. BS公式
B. 二叉树模型
C. 隐性差分法
D. 蒙特卡罗模拟

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[多项选择]期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。
A. 费雪·布莱克
B. 迈伦·斯科尔斯
C. 约翰·考克斯
D. 罗伯特·默顿

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[多项选择]利用布莱克——斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
A. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
B. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
C. 模型中的无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期报酬率
D. 股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计

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[单项选择]关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。
A. 上行乘数＝1＋上升百分比
B. 上行乘数=1/下行乘数
C. 假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比）
D. 期权价值C＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率

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[单项选择]BS股票期权定价模型中，假设标的股票价格服从下列哪种分布（）。
A. 对数正态分布
B. 正态分布
C. 平均分布
D. 离散分布

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[多项选择]（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
A. 约翰·考克斯
B. 马可维茨
C. 罗斯
D. 马克·鲁宾斯坦

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[单项选择]在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
A. 期权的到期时间
B. 标的资产的价格波动率
C. 标的资产的到期价格
D. 无风险利率

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[单项选择]利用二叉树给某外汇期权定价，步长为1个月，国内连续复利无风险年化利率为5%，国外连续复利无风险年化利率为8%，汇率波动率为每年12%。以下关于上涨概率P的估计正确的是（）
A. 0.4325
B. 0.4553
C. 0.5517
D. 0.6325

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[多项选择]下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。
A. N（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率
B. N（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数
C. 在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
D. 资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性

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[判断题]波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（）

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[判断题]影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。

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[判断题]影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。

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[单项选择]下列模式指期权定价模式的是（）。
A. MM模式
B. 米勒模式
C. 毕和苏模式
D. 其它模式

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[单项选择]期权定价理论的核心原理是（）无套利均衡分析。
A. 动态
B. 静态
C. 稳定
D. 波动

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[判断题]期权定价中，通常使用标的物价格的标准差代表波动率。