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发布时间:2023-10-11 21:22:25

[单项选择]关于基差交易,以下说法不正确的是()。
A. 基差交易的实质是一方卖出升贴水,一方买人升贴水
B. 对基差卖方来说,基差交易的实质,是以套期保值方式将自身面临的基差风险通过协议基差的方式转移给现货交易中的对手
C. 决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动,而是基差的变化
D. 如果基差卖方能使建仓时基差与平仓时基差之差尽可能大,就能获得更多的额外收益

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[多项选择]下面关于基差交易的说法正确的有()
A. 买卖期货合约的价格是通过现货价格加上或减去双方协商同意的的基差来确定的
B. 基差交易大都是和投机交易结合在一起进行的
C. 基差交易是期货交易中较高层次的交易方式
D. 通过基差交易可以实现完全的套期保值
[多项选择]下列关于国债期货基差交易的说法,正确的是()。
A. 基差交易一定可以盈利
B. 基差交易需要同时对期货现货进行操作
C. 基差交易可以看作是对基差的投机交易
D. 基差交易的损益曲线类似于期权
[多项选择]投资者认为某可交割国债的基差未来会变大,他决定采取基差套利策略,以下说法正确的是()
A. 投资者应卖出该可交割国债的现券,买入国债期货
B. 投资者应买入该可交割国债的现券,卖出国债期货
C. 如果未来基差变大,投资者可以获得基差变大的收益
D. 投资者可以获得现券的利息收益
[多项选择]关于债券借贷的交易以下说法正确的有()
A. 市场参与者进行债券借贷,需在全国银行间同业拆借中心的交易系统进行交易
B. 市场参与者进行债券借贷,既可以通过全国银行间同业拆借中心的交易系统达成交易,也可以通过电话、传真等其他方式达成交易
C. 未通过全国银行间同业拆借中心交易系统成交的,需向同业中心备案
D. 未通过同业中心交易系统成交的,借贷双方应于成交当日向所在地中国人民银行分支机构备案,同时抄送同业中心
[多项选择]以下关于基金交易撤销说法正确的是()。
A. 基金交易成功后允许撤销
B. 委托撤销由客户申请发起,需要校验客户密码,适用于开立TA账户、申购、赎回、转托管、基金转换、分红方式设置等交易
C. 委托取消,由柜员发起,不校验密码,但需要主管授权,适用于开立TA账户、认购、申购、赎回、转托管、基金转换、分红方式设置等交易
D. 基金委托撤销业务当日有效,只受理整笔委托撤销,不能部分撤销,不能做反向交易
[多项选择]以下关于期权交易的说法,正确的是()。
A. 期权卖方承担风险,履行买方提出的执行期权的义务
B. 期权的买方可以根据市场情况灵活选择是否行权
C. 权利金一般于期权到期日交付
D. 期权的交易对象并不是标准化合约
[多项选择]以下关于利率互换交易规则说法正确的是()
A. 利率互换交易单笔名义本金以万元为单位
B. 利率互换交易单笔名义本金以十万元为单位
C. 利率互换最小交易量为1万元
D. 利率互换最小交易量为10万元
[多项选择]关于交易限额说法正确的是()
A. 机构层面的交易限额为累计限额
B. 机构层面的交易限额为每日限额
C. 交易员限额有每日限额和累计限额
D. 以上均不正确
[多项选择]以下关于现券买卖交易说法正确的是()
A. 非金融机构应委托结算代理人进行债券交易和结算
B. 参与者进行债券交易不得在合同约定的价款或利息之外收取未经批准的其他费用
C. 参与者不得从事借券、租券等融券业务
D. 以询价方式进行,自主谈判,逐笔成交
[多项选择]以下关于同业拆借交易说法正确的是()
A. 必须在全国统一的同业拆借网络中进行
B. 同业拆借利率由交易双方自行商定
C. 以询价方式进行,自主谈判、逐笔成交
D. 同业拆借到期后不得展期
[单项选择]以下关于债券远期交易的说法错误的是()。
A. 债券远期交易是指交易双方约定在未来某一日期,以约定价格和数量买卖标的债券的行为
B. 债券远期交易标的债券券种应为已在全国银行问债券市场进行现券交易的中央政府债券、中央银行债券、金融债券和经中国人民银行批准的其他债券券种
C. 远期交易从成交日至结算日的期限(含成交日不含结算日)由交易双方确定,但最长不得超过180天
D. 市场参与者中,任何一只基金的远期交易净买入总余额不得超过其基金资产净值的100%
[多项选择]以下关于程序化交易,说法正确的是()。
A. 买盘收益曲线可能与回测结果出现较大差异
B. 回测结果中的最大回撤不能保证未来不会出现更大的回撤
C. 冲击成本和滑点是导致买盘结果和回测结果不一致的重要原因
D. 参数优化能够提高程序化交易的绩效,但要注意避免参数高原
[多项选择]关于利率互换交易结构,以下说法正确的是()
A. 做市商可与所有市场成员交易
B. 非金融机构只能进行以套期保值为目的交易
C. 金融机构可以与所有市场成员交易
D. 具有结算代理业务资格的金融机构可与所有市场成员交易
[名词解释]基差
[多项选择]关于个人网银交易密码,以下说法正确的是:()
A. 使用动态口令卡的客户,肯定没有交易密码
B. 使用网银盾的客户,不能使用交易密码
C. 使用网银盾的客户下载E路护航软件,即可取消交易密码,只使用网银盾密码
D. 交易密码必须和网银盾介质密码相同才能使用
[单项选择]关于我国证券交易所,以下说法错误的是()。
A. 证券交易所的设立和解散,由国务院决定
B. 证券交易所作为进行证券交易的场所,其本身不持有证券,也不进行证券的买卖,但可以决定证券交易的价格
C. 证券交易所是为证券集中交易提供场所和设施,组织和监督证券交易,实行自律管理的法人
D. 证券交易所应当创造公开、公平、公正的市场环境,保证证券交易所的职能正常发挥
[多项选择]关于银行间债券市场债券远期交易,以下说法正确的是()
A. 市场参与者开展远期交易应通过同业中心交易系统进行
B. 远期交易从成交日至结算日的期限由交易双方确定,但最长不得超过365天
C. 市场参与者进行远期交易应签订相关的主协议
D. 市场参与者进行远期交易应建立、健全内部管理制度和风险防范机制,并采取切实有效的措施对远期交易风险进行监控与管理
[单项选择]关于外汇掉期交易的种类,以下说法错误的是()。
A. 隔日掉期
B. 即期对远期掉期
C. 即期对即期掉期
D. 远期对即期掉期
[多项选择]以下关于交易合同与成交单的说法正确的是()
A. 成交单、相关主协议(若有)及补充协议(若有)构成交易双方之间完整的交易合同
B. 成交单是交易系统确认成交后,根据交易双方在交易过程中就交易要素达成一致的约定,和交易成员在交易系统中提交的成员资料自动生成的格式化的书面合同
C. 交易双方可于成交前在补充条款内约定其他未尽事宜。交易达成后,补充条款的内容列示于成交单上。补充条款不得与成交单上的其他要素相冲突
D. 成交单一经达成,对交易双方具有法律约束力

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