更多"某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修"的相关试题:
[单项选择]下列可以用于寻找最便宜可交割券（CTD）的方法是（）。
A. 计算隐含回购利率
B. 计算全价
C. 计算市场期限结构
D. 计算远期价格
[多项选择]某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7，则可使用的操作方法是（）
A. 卖出1.2亿元的债券资产，买入平均久期为7的2亿元国债
B. 买入1.2亿元久期为6的债券，卖出平均久期为7的2亿元国债
C. 买入8000万元久期为8.5的债券
D. 卖出8000万元久期为8.5的债券
[多项选择]非可交割券包括（）。
A. 剩余期限过短的国债
B. 浮动付息债券
C. 央票
D. 剩余期限过长的国债
[单项选择]某基金经理持有价值1亿元的债券组合，久期为7，现预计利率将走强，该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5，国债期货价格为98.5，转换因子为1.05，久期为4.5，应卖出的国债期货数量为（）。
A. 34手
B. 33手
C. 36手
D. 32手
[单项选择]财政部2009年3月17日表示，由财政部代地方发行的2000亿元债券将以发债地方政府名称发行，债券期限为3年，利息按年支付，利率通过市场化招标确定。对于以上材料分析正确的是（）。
A. 该债券属于货币市场工具
B. 该债券属于短期金融工具
C. 该债券属于资本市场工具
D. 该债券风险比企业债券要高
[单项选择]中金所上市的10年期国债期货可交割券的剩余期限为（）。
A. 6-10年
B. 6.5-10.5年
C. 6.5-10.25年
D. 4-5.25年
[单项选择]
假设投资者持有如下的债券组合：
债券A的面值为10，000，000，价格为98，久期为7；
债券B的面值为20，000，000，价格为96，久期为10；
债券C的面值为10，000，000，价格为110，久期为12；
则该组合的久期为（）。
A. 8.542
B. 9.214
C. 9.815
D. 10.623
[单项选择]中央银行收购公众持有的债券，导致债券价格（）
A. 提高；
B. 下降；
C. 不变；
D. 不确定。
[单项选择]可转换债券是指债券的持有人在一定条件下可按事先确定的转换比率将所持有的债券转换成公司的（）。
A. 普通股股票
B. 优先股股票
C. 可赎回债券
D. 附息债券
[单项选择]当中央银行持有的政府债券增加时，则基础货币（）。
A. 增加
B. 减少
C. 不变
D. 难以确定
[单项选择]按债权持有人收益方式，债券可以分为固定利率债券、浮动利率债券、累进利率债券和（）。
A. 息票债券
B. 贴现债券
C. 免税债券
D. 可赎回债券
[单项选择]一位分析师持有了一年9%的息票债券。持有1年的债券收益率接近于（）。最初价格：面值的100%持有期结束时的价格：面值的98%
A. 3.8%
B. 7.0%
C. 10.2%
[单项选择]某国债可作为中金所10年期国债期货可交割券。其息票率为3．5％，则其转换因子（）。
A. 一定大于1
B. 一定小于1
C. 一定等于1
D. 不确定
[单项选择]对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。
A. B=（F·C.-P
B. B=（P·C.-F
C. B=P-F
D. D.B=P-（F·
[单项选择]（）不是按照债券持有人收益方式分类的债券。
A. 固定利率债券
B. 累进利率债券
C. 免税债券
D. 贴现债券
