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[判断题]不同的可交割债券对于同一国债期货合约的转换因子是不同的，但同一债券在不同合约上的转换因子是相同的。
[单项选择]4月份，某机构投资者拥有800万元面值的某5年期B国债，假设该国债是最便宜可交割债券，并假设转换因子为1．125。当时国债价格为每百元面值107．50元。该公司预计6月份要用款，需将其卖出，为防止国债价格下跌，该投资者在市场上进行卖出套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）。
A. 买进国债期货967.5万元
B. 卖出国债期货967.5万元
C. 买进国债期货900万元
D. 卖出国债期货900万元
[判断题]新的可交割国债发行，可能导致国债期货CTD券的改变。
[单项选择]对于中金所5年期国债期货而言，当可交割国债收益率高于3%时，久期（）的债券越容易成为CTD券；当可交割国债收益率低于3%时，久期（）的债券越容易成为CTD券。
A. 越大；越大
B. 越小；越小
C. 越大；越小
D. 越小；越大
[判断题]中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。
[多项选择]中金所10年期国债期货可交割国债需满足的条件有（）。
A. 符合转托管相关规定
B. 合约到期月份首日剩余期限为6.5至10.25年
C. 记账式国债
D. 可以在银行间市场、交易所市场和柜台市场的债券托管机构托管
[单项选择]中金所5年期国债期货可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为（）的记账式附息国债。
A. 5年
B. 5-10年
C. 5年以内
D. 4-5.25年
[判断题]国债期货合约挂牌后，所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。
[多项选择]中国金融期货交易所国债期货的可交割国债应当满足同时在（）交易。
A. 银行间债券市场
B. 交易所债券市场
C. 中央国债登记结算有限公司
D. 中国金融期货交易所
[单项选择]4月份，某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1．25，当时该国债价格为每百元面值118．50元。为锁住成本，防止到6月份国债价格上涨，该投资者在国债期货市场上进行买人套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）。
A. 买进10手国债期货
B. 卖出10手国债期货
C. 买进125手国债期货
D. 卖出125手国债期货
[单项选择]某日，国债期货合约的发票价格为102元，其对应可交割国债全价为101元，距离交割日为3个月，期间无利息支付，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）为（）。
A. 3.96%
B. 3.92%
C. 0.99%
D. 0.98%
[单项选择]根据经验法则，若到中期国债到期收益率高于3%时，下列中金所5年期国债期货可交割国债中，最可能成为最便宜可交割国债的是（）
A. 转换因子为1.05，久期为4.2的国债
B. 转换因子为1.09，久期为4.5的国债
C. 转换因子为1.06，久期为4.8的国债
D. 转换因子为1.08，久期为5.1的国债
[单项选择]某国债可作为中金所10年期国债期货可交割券。其息票率为3．5％，则其转换因子（）。
A. 一定大于1
B. 一定小于1
C. 一定等于1
D. 不确定
[单项选择]2013年2月27日。国债期货TF1403合约价格为92．640元，其可交割国债140003净价为101．2812元，转换因子1．0877，140003对应的基差为（）元。
A. 0.5167
B. 8.6412
C. 7.8992
D. 0.0058
[判断题]可交割国债的转换因子随期货合约到期时间的临近而逐渐减小。
[单项选择]美国长期国债期货可交割债券的剩余期限不少于（）。
A. 15年
B. 10年
C. 30年
D. 20年
[单项选择]中金所5年期国债期货价格为96.110元，其可交割国债净价为101.2800元，转换因子1.0500。其基差为（）
A. 0.3645
B. 5.1700
C. 10.1500
D. 0.3471
[单项选择]中金所上市的10年期国债期货可交割券的剩余期限为（）。
A. 6-10年
B. 6.5-10.5年
C. 6.5-10.25年
D. 4-5.25年
[单项选择]某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））
A. 做多国债期货合约56张
B. 做空国债期货合约98张
C. 做多国债期货合约98张
D. 做空国债期货合约56张
