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[多项选择]对于中金所10年期国债期货，根据寻找CTD券的经验法则，下列说法正确的是（）
A. 到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTD券
B. 到期收益率在3%之上，久期最小的国债是CTD券
C. 相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTD券
D. 相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD券
[判断题]新的可交割国债发行，可能导致国债期货CTD券的改变。
[单项选择]假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（）。（参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01）
A. 0.8215
B. 1.2664
C. 1.0000
D. 0.7896
[判断题]国债期货中蕴含的卖方选择权，使得国债期货理论价格下跌。
[判断题]中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。
[判断题]美国期货市场中长期国债期货采用价格报价法，报价按1000美元面值的国债期货价格报价，交割采用实物交割方式。（）
[多项选择]以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。
A. 利率曲线平行移动
B. 利率曲线斜率变大
C. 利率曲线斜率变小
D. 信用价差扩大
[多项选择]投资者预期国债期货价格将下跌，采用国债期货空头策略。支持其交易策略的原因可能是（）。
A. GDP增速低于预期
B. 通货膨胀率高于预期
C. 银行间拆借利率上升
D. PMI数据低于预期
[单项选择]若市场利率曲线平行下移，10年期国债期货合约价格的涨幅将（）5年期国债期货合约价格的涨幅。
A. 等于
B. 小于
C. 大于
D. 不确定
[单项选择]2016年3月1日，投资者买入开仓10手国债期货T1606合约，成本为99.5，当日国债期货收盘价99.385，结算价99.35，不考虑交易成本的前提下，该投资者当日盈亏状况为（）。
A. 盈利1150元
B. 亏损15000元
C. 亏损1500元
D. 亏损11500元
[判断题]在计算国债期货套保比例时，基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时，与直接持有国债现货相比，可以节省资金。
[多项选择]某套利投资者以98元卖出10手远月国债期货合约，同时以96元买入10手近月国债期货合约，当合约价差为（）时，该投资者将获利。（不计交易成本）
A. 1元
B. 1.5元
C. 2元
D. 2.5元
[单项选择]某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））
A. 做多国债期货合约56张
B. 做空国债期货合约98张
C. 做多国债期货合约98张
D. 做空国债期货合约56张
[多项选择]中国金融期货交易所国债期货的可交割国债应当满足同时在（）交易。
A. 银行间债券市场
B. 交易所债券市场
C. 中央国债登记结算有限公司
D. 中国金融期货交易所
[判断题]国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。
[判断题]中金所国债期货与股指期货都是采取现金交割方式。（）
[单项选择]全球期货市场最早上市国债期货品种的交易所为（）
A. CBOT
B. CME
C. ASX
D. LIFFE
