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[判断题]资本市场使得投资者可以利用有效的投资组合消除投资风险。
[填空题]投资组合理论的中心思想是经过（）后投资方案会在“风险—收益”中得到平衡，既能（），又能取得一定的（）。组合投资能规避非系统性风险。
[单项选择]通过投资组合不可分散的风险是（）
A. 筹资风险
B. 总风险
C. 经营风险
D. 市场风险
[单项选择]投资组合的非系统性风险因素有（）。
A. 现金流量失常
B. 利率政策变革
C. 汇率政策调整
D. 税收政策改革
[多项选择]投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。
A. 通过投资组合方式，降低系统性风险
B. 通过股指期货套期保值，回避系统性风险
C. 通过投资组合方式，降低非系统性风险
D. 通过股指期货套期保值，回避非系统性风险
[单项选择]（）又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。
A. 夏普指数
B. 特雷诺指数
C. 詹森指数
D. 单位风险回报率
[单项选择]在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是（）。
A. 风险最小的可行投资组合风险为零
B. 可行投资组合集的上下沿为双曲线
C. 可行投资组合集是一片区域
D. 可行投资组合集的上下沿为射线
[判断题]货币互换既能规避外汇风险，又能规避利率风险。
[单项选择]（）表示投资风险中，由市场指数运动带来的或在统计上与之相关的投资组合整体风险所占的百分比。
A. 标准差
B. 系统风险
C. 决定系数
D. 单位风险回报率
[单项选择]证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（）。
A. 向上平行移动
B. 向下平行移动
C. 斜率上升
D. 斜率下降
[单项选择]假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（）。
A. 卖出国债期货1364万份
B. 卖出国债期货1364份
C. 买入国债期货1364份
D. 买入国债期货1364万份
[多项选择]投资组合风险分散风险力度大小与（）直接有关。
A. 单个证券风险
B. 固定资产利用率
C. 企业所有权
D. 股利分配
E. 各组合证券收益率变动之间的相关系数
[单项选择]投资组合理论被用于处理风险管理决策，是用（）来量化风险和预期回报之间的权衡关系。
A. 概率分布
B. 概率分布和标准差
C. 协方差
D. 标准差
[判断题]β表示投资风险中，由市场指数运动带来的或在统计上与之相关的投资组合整体风险所占的百分比，因而反映了投资组合的非系统风险中有多少已通过多样化分散，还存在多少风险，即投资组合中的系统风险和非系统风险所占的比重。
[多项选择]投资组合的系统性风险因素有（）
A. 宏观经济波动
B. 利率政策变革
C. 汇率政策调整
D. 税收政策改革
E. 盈利质量下降
[单项选择]可以通过投资组合予以消除的风险是（）
A. 系统风险
B. 市场风险
C. 非系统风险
[多项选择]下列因素引起的风险中，投资者不能通过证券投资组合予以消减的风险有（）。
A. 宏观经济状况变化
B. 世界能源状况变化
C. 发生经济危机
D. 被投资企业出现经营失误
