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[单项选择]（）又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。
A. 夏普指数
B. 特雷诺指数
C. 詹森指数
D. 单位风险回报率
[判断题]R2值衡量的是相对于市场收益率的一定变动、投资组合收益率的变动幅度，它直接反映了投资组合所面临的系统风险，即与市场关联的风险。
[单项选择]（）衡量的是相对于市场收益率的一定变动，投资组合收益的变动幅度。
A. 标准差
B. 系统风险
C. 决定系数
D. 单位风险回报率
[单项选择]（）也称为波动性回报比率，衡量所实现的投资组合收益率超过无风险利率的部分，除以用收益的标准差来衡量的变动性。
A. 夏普指数
B. 特雷诺指数
C. 詹森指数
D. 单位风险回报率
[判断题]标准差可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。
[单项选择]（）可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。
A. 标准差
B. 系统风险
C. 决定系数
D. 单位风险回报率
[判断题]绩效衡量以绩效评估与风险衡量为基础，对投资组合的收益进行风险调整，从而形成对资产管理人的绩效与能力判断。
[单项选择]衡量企业投资收益的最低标准是（）。
A. 资金成本率
B. 资金现值
C. 资金成本
D. 资金终值
[单项选择]衡量证券投资收益性的指标是（）。
A. 资产溢价
B. 资本利得
C. 银行利率
D. 投资收益率
[多项选择]投资组合收益率的计算方法包括（）。
A. 算术平均法
B. 时间加权法
C. 净现金流加权法
D. 移动平均法
[多项选择]贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
A. 标准差度量的是投资组合的非系统风险
B. 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
C. 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
D. 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
[单项选择]投资组合收益率的计算方法不包括（）。
A. 算术平均法
B. 时间加权法
C. 净现金流加权法
D. 移动平均法
[判断题]统一绩效衡量方法的原则包括不应只披露实际投资组合的业绩，而需将实际投资组合与投资组合模型的预计结果联系加以披露。
[单项选择]假设投资组合A的半年收益率为4%，B的年收益率为8%，C的季度收益率为2%，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。
A. C>A>B
B. B>C>A
C. B>A>C
D. A>B>C
[单项选择]假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（）。
A. 0.4
B. 1.00
C. 0.6
D. 0.2
[单项选择]跟踪误差是指复制性投资组合收益率与（）之间的业绩差异。
A. 期望收益率
B. 行业平均收益率
C. 上期收益率
D. 基准指数收益率
[单项选择]如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。
A. 该组合的非系统性风险能完全抵销
B. 该组合的风险收益为零
C. 该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D. 该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
[单项选择]若投资组合的β系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5％，如果投资组合的期望收益率为15％，则无风险收益率为（）
A. 7.25％
B. 8.25％
C. 9.25％
D. 10.25％
