更多"[简答题]假设甲公司股票现在的市价为8元，有1股以该股票为标的资产的看"的相关试题:
[简答题]假设甲公司股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为12元，到期时间是9个月。9个月后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合9个月后的价值与购进该看涨期权相等。
要求：
（1）确定可能的到期日股票价格；
（2）根据执行价格计算确定到期日期权价值；
（3）计算套期保值比率；
（4）计算购进股票的数量和借款数额；
（5）计算期权的价值。
[单选题]某股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为10．7元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升25％，或者下降20％。无风险报酬率为6％，则根据复制组合原理，该期权价值是（ ）元。
A.3．2
B.0
C.1．8
D.0．89
[多选题]假设该公司的股票现在市价为45元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为48元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者下降25%，年无风险报价利率为4%，则利用复制原理确定期权价格时，下列说法错误的有（ ）。
A.股价上行时期权到期日价值12元
B.套期保值比率为0.8
C.购买股票支出20.57元
D.以无风险利率借入14元
[简答题]假设C公司股票现在的市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。
（1）确定可能的到期日股票价格；
（2）根据执行价格计算确定期权到期日价值；
（3）计算套期保值比率；
（4）计算购进股票的数量和借款数额；
（5）根据上述计算结果计算期权价值；
（6）根据风险中性原理计算期权的现值（假设股票不派发红利）。
[单选题]某公司股票目前的市价为40元，有1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权（1份期权包含1股标的股票），执行价格为42元，到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能：上升20%或者下降25%，则套期保值比率为（ ）。
A.0.33
B.0.26
C.0.42
D.0.28
[单选题]某投资人购买了1股股票，同时出售该股票1股股票的看涨期权。目前股票价格为15元，期权价格为2元，期权执行价格为15元，到期日时间为1年。如果到期日股价为18元，则该投资人的投资净损益为（ ）元。
A.2
B.－2
C.3
D.－3
[单选题]李某一年前以8元的价格购买某股票，一直持有至今尚未卖出。该股票现在的市价为10元，一年中获得的税后股息为0.3元。不考虑交易费用，则1年内该股票的资本利得收益率为（ ）。
A.3.75％
B.20％
C.25％
D.28.75％
[单选题]某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是()。
A.该期权处于实值状态
B.该期权的内在价值为2元
C.该期权的时间溢价为3.5元
D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元
[单选题]某投资人购入 1 股 S 公司的股票，购入价格为 50 元；同时购入该股票的 1 股看跌期 权，执行价格为 52 元，期权成本为 2 元，半年后到期。如果到期日股价为 55 元，则该 投资人的净收入为（ ）元。
A.3
B.53
C.52
D.55
[单选题]某投资人购买1股股票，同时出售以该股票为标的的一股看涨期权，这种投资策略为()。
A.保护性看跌期权
B.抛补性看涨期权
C.多头对敲
D.空头对敲
[简答题]假设甲公司的股票现在的市价为 20 元。有 1 份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为 21 元，到期时间是 1 年。 1 年以后股价有两种可能：上升 40% ，或者下降30% 。无风险利率为每年 4% 。
要求：利用风险中性原理确定期权的价值。
[单选题]若某投资者所持有的股票市价大于该股票每股税后净收益与市场利率的比，则该投资应该( )。
A.继续持有
B.增持
C.抛出
D.继续持有或抛出
[单选题]若某投资者所持有的股票市价大于该股票每股税后净收益与市场利率的比，则该投资者应该()。
A.继续持有
B.增持
C.抛出
D.继续持有或抛出
