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[简答题]什么是套期保值？如何制定套期保值计划？如何进行套期保值？
[单项选择]使用国债期货进行套期保值的原理是（）。
A. 国债期货流动性强
B. 国债期货的标的利率与市场利率高度相关
C. 国债期货交易者众多
D. 国债期货存在杠杆
[判断题]利用外汇期货不可以对全部头寸都进行套期保值。
[判断题]利用期货市场进行套期保值，可以达到锁定企业经营成本，实现预期收益的目的。（）
[多项选择]下列哪些情况适宜进行套期保值？（）
A. 价格波动不大
B. 企业认为未来价格下降，希望锁定未来的收益
C. 企业希望承担一定的风险来获取更高的回报
D. 大规模的企业希望锁定价格风险
[多项选择]某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1．1，当前的现货指数为3600点。期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点。下列说法正确的有（）。
A. 该投资者需要进行空头套期保值
B. 该投资者应该卖出期货合约101份
C. 现货价值亏损5194444元
D. 期货合约盈利4832000元
[判断题]因缺少对应的期货品种，一些加工企业无法直接对其所加工的产成品进行套期保值，只能利用其使用的初级产品的期货品种进行套期保值，由于初级产品和产成品之间在价格变化上存在一定的差异性，可能会导致不完全套期保值。（）
[多项选择]下列哪项，银行可以用来进行套期保值（）
A. 远期外汇买卖
B. 外汇期货
C. 外汇掉期
D. 外汇期权
E. 组合型外汇风险管理工具
[单项选择]决定是否进行套期保值的决策依据是：（）
A. 套期保值的成本
B. 套期保值的收益
C. 汇率预测
D. 管理层的风险偏好
[多项选择]机构投资者运用股指期货实现各类资产组合管理的策略包括（）
A. 投资组合的beta值调整策略
B. 传统的alpha策略以及可转移alpha策略
C. 现金证券化策略
D. 融资融券策略
[多项选择]企业利用货币期权进行套期保值，其优点是（）。
A. 可以规避外汇汇率波动风险，但不能完全规避
B. 可以完全规避外汇汇率波动风险
C. 保留了获得机会收益的权利
D. 企业的成本控制更加方便
[判断题]一般而言，上证50股指期货和沪深300股指期货走势的相关性要高于上证50股指期货和中证500股指期货走势的相关性。
[单项选择]对已在期交所进行套期保值的质押商品，可适当降低警戒线和处置线，但不得低于（）
A. 110%
B. 100%
C. 90%
D. 80%
[单项选择]企业客户需对未来的利率变动进行套期保值，以下哪款产品可为客户推荐（）
A. 远期利率协议
B. 远期外汇买卖
C. 远期结售汇
D. 外汇期权交易
[单项选择]股指期货合约实际价格（）股指期货理论价格，称为期价低估。
A. 大于
B. 等于
C. 小于
D. 以上均不对
[单项选择]某公司现以1美元＝7.5元人民币的汇率卖出100万美元进行套期保值，期限为半年。半年后将100万美元进行交割时，假如当时市场汇率为1美元＝7元人民币，最终获得人民币为（）
A. 700万元
B. 750万元
C. 50万元
D. 800万元
[单项选择]股指期货的交易保证金比例越高，则参与股指期货交易的（）
A. 收益越高
B. 收益越低
C. 杠杆越大
D. 杠杆越小
[单项选择]因价格变化导致股指期货合约的价值发生变化的风险是（）
A. 市场风险
B. 信用风险
C. 流动性风险
D. 操作风险
[单项选择]机构投资者往往利用股指期货来模拟指数，配置较少部分资金作为股指期货保证金，剩余现金全部投入固定收益产品，以寻求较高的回报。这种投资组合首先保证了能够较好地追踪指数，当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。该策略是（）策略。
A. 期货加固定收益债券增值
B. 期货现货互转套利
C. 现金证券化
D. 权益证券市场中立
