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[多项选择]关于国债期货在资产组合管理中的应用，以下说法正确的是（）
A. 买入国债期货将提高资产组合的久期
B. 卖出国债期货将提高资产组合的久期
C. 卖出国债期货将降低资产组合的久期
D. 买入国债期货将降低资产组合的久期
[单项选择]若中证500指数为8800点，指数年股息率为3％，无风险利率为6％，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。
A. 9240
B. 8933
C. 9068
D. 9328
[单项选择]以下属于国债期货跨品种套利的是（）。
A. 5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利
B. 5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利
C. 5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利
D. 5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利
[多项选择]下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。
A. 基差交易一定可以盈利
B. 基差交易需要同时对期货现货进行操作
C. 基差交易可以看作是对基差的投机交易
D. 基差交易的损益曲线类似于期权
[多项选择]关于国债期货的套期保值效果，下列说法正确的是（）。
A. 金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险能得到较好对冲
B. 对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好，因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权
C. 利用国债期货通过β来整体套期保值信用债券的效果相对比较好
D. 利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险
[多项选择]以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。
A. 利率曲线平行移动
B. 利率曲线斜率变大
C. 利率曲线斜率变小
D. 信用价差扩大
[单项选择]某投资经理希望增加投资组合的久期，使用以下国债期货成本最低的是（）
A. 2年期国债期货
B. 5年期国债期货
C. 7年期国债期货
D. 10年期国债期货
[单项选择]2016年3月1日，投资者买入开仓10手国债期货T1606合约，成本为99.5，当日国债期货收盘价99.385，结算价99.35，不考虑交易成本的前提下，该投资者当日盈亏状况为（）。
A. 盈利1150元
B. 亏损15000元
C. 亏损1500元
D. 亏损11500元
[判断题]国债期货中蕴含的卖方选择权，使得国债期货理论价格下跌。
[判断题]中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。
[判断题]美国期货市场中长期国债期货采用价格报价法，报价按1000美元面值的国债期货价格报价，交割采用实物交割方式。（）
[多项选择]投资者预期国债期货价格将下跌，采用国债期货空头策略。支持其交易策略的原因可能是（）。
A. GDP增速低于预期
B. 通货膨胀率高于预期
C. 银行间拆借利率上升
D. PMI数据低于预期
[单项选择]若市场利率曲线平行下移，10年期国债期货合约价格的涨幅将（）5年期国债期货合约价格的涨幅。
A. 等于
B. 小于
C. 大于
D. 不确定
[判断题]在计算国债期货套保比例时，基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时，与直接持有国债现货相比，可以节省资金。
[多项选择]某套利投资者以98元卖出10手远月国债期货合约，同时以96元买入10手近月国债期货合约，当合约价差为（）时，该投资者将获利。（不计交易成本）
A. 1元
B. 1.5元
C. 2元
D. 2.5元
[单项选择]以下关于国债的描述中不正确的是（）
A. 中央政府发行国债的目的包括弥补财政赤字等；
B. 历史上，国债产生于18世纪末期资本主义生产关系萌芽的地中海沿岸国家；
C. 国债在各种金融资产中的安全性最高，被称为“金边债券”；
D. 在国债、公司债、股票三者中，一般国债利率最低，公司债其次，股票收益率最高。
[多项选择]中国金融期货交易所国债期货的可交割国债应当满足同时在（）交易。
A. 银行间债券市场
B. 交易所债券市场
C. 中央国债登记结算有限公司
D. 中国金融期货交易所
[单项选择]某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））
A. 做多国债期货合约56张
B. 做空国债期货合约98张
C. 做多国债期货合约98张
D. 做空国债期货合约56张
