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[多项选择]投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说法正确的是（）
A. 投资者应卖出该可交割国债的现券，买入国债期货
B. 投资者应买入该可交割国债的现券，卖出国债期货
C. 如果未来基差变大，投资者可以获得基差变大的收益
D. 投资者可以获得现券的利息收益
[多项选择]在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。
A. 做空基差盈利空间小
B. 现货上没有非常好的做空工具
C. 期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券
D. 期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配
[多项选择]中国金融期货交易所国债期货的可交割国债应当满足同时在（）交易。
A. 银行间债券市场
B. 交易所债券市场
C. 中央国债登记结算有限公司
D. 中国金融期货交易所
[多项选择]按照中国金融期货交易所国债期货合约交易细则，合约采用的交易方式有（）。
A. 双边竞价
B. 集合竞价
C. 连续竞价
D. 多边竞价
[多项选择]国债期货基差交易的风险有（）。
A. 数值舍入风险
B. 资金成本风险
C. 现货流动性风险
D. 信用风险
[多项选择]根据中国金融期货交易所国债期货交割细则，客户持仓进入交割环节，下列描述正确的是（）。
A. 交割在随后三个交易日完成
B. 第一个交割日为申报交割信息和交券日
C. 第二个交割日为配对缴款日
D. 第三个交割日为收券日
[判断题]基差的存在使得套期保值者不需要承担基差风险。
[单项选择]在进行对冲时，经常产生基差风险，下面哪项通常不属于基差风险的产生原因？（）
A. 对冲的流动性差异
B. 对冲的产品差异
C. 对冲的期限差异
D. 对冲的波动差异
[单项选择]当前国债期货交易1手面值为多少（）
A. 50万
B. 100万
C. 150万
D. 200万
[多项选择]根据现行交易规则，2014年11月17日，中国金融期货交易所挂牌交易的5年期国债期货合约有（）。
A. TF1412
B. TF150l
C. TF1503
D. TF1506
[多项选择]基差交易与国债期现套利交易的区别在于（）
A. 期现的头寸方向不同
B. 期现数量比例不同
C. 损益曲线不同
D. 现货的品种不同
[多项选择]按照中国金融期货交易所五年期国债期货结算规则，下列描述正确的是（）
A. 当日结算价为最后两小时成交价按交易量加权平均
B. 当日结算价为最后一小时成交价按交易量加权平均
C. 结算价计算结果保留四位小数
D. 结算价计算结果保留三位小数
[简答题]期权的碟式套利策略是如何构造的？用图表作出套利损益图。
[单项选择]我国国债期货交易从1992年12月28日试运行到（）暂停交易。
A. 1995年5月18日
B. 1996年5月18日
C. 1995年12月28日
D. 1996年12月28日
[单项选择]基差风险是指（）。
A. 原始风险头寸价格小于对冲工具价格引起的风险
B. 原始风险头寸价格大于对冲工具价格引起的风险
C. 原始风险头寸规模大于对冲工具规模引起的风险
D. 原始风险头寸价格和对冲工具价格之间的关系发生变化引起的风险
