更多"违约概率模型是信用违约互换定价的主要模型，假定某实体在未来一年内的违约"的相关试题:
[多项选择]直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有（）。
A. 建立一致的、明确的违约定义
B. 在建立一致、明确违约定义的基础上积累至少五年的数据
C. 与传统的专家系统相结合
D. 建立统一的信贷评估指引和操作流程
E. 建立统一的关键要素指标
[判断题]违约概率模型预测客户对催收方式是否响应的概率。
[单项选择]从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评级模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列属于客户评级的专家判断法的是（）
A. 5Cs系统
B. 5Ps系统
C. CAMELs系统
D. 以上都是
[单项选择]从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列属于客户评级的专家判断法的是（）
A. 5Cs系统
B. 5Ps系统
C. CAMELs系统
D. 以上都是
[判断题]与传统的定性分析方法相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少三年的数据。
[单项选择]下列各项不属于违约概率模型的是（）。
A. RiskCalc模型
B. KMV的Credit Monitor模型
C. 死亡率模型
D. Credit Risk+模型
[单项选择]信用违约互换的定价不是以下哪种变量的函数？（）
A. 违约概率
B. 久期
C. 违约损失率
D. 市场利差
[多项选择]信用违约互换是境外金融市场中较为常见的信用风险管理工具。在境内，与信用违约互换具有类似结构特征的工具是信用风险缓释工具，主要包括（）。
A. 信用风险缓释合约
B. 信用风险缓释凭证
C. 信用风险评级制度
D. 其他用于管理信用风险的信用衍生品
[单项选择]信用等级为D级客户的违约概率是（）。
A. 80%以上
B. 90%以上
C. 100%
D. 以上都不对
[单项选择] 符合BASEL Ⅱ要求的内部评级法的基础是（）。 1、预测违约概率的评级模型 2、计量违约损失率的模型 3、预期损失的返回检验方法 4、非预期损失的返回检验方法
A. 1，2，3
B. 1，2，3，4
C. 2，3，4
D. 1，2，4
[单项选择]
金融互换交易可分为（）等类别。
Ⅰ.货币互换
Ⅱ.利率互换
Ⅲ.股权互换
Ⅳ.信用违约互换
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面？（）
A. 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B. 单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C. 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D. 单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》鼓励有条件的商业银行使用基于（）来计量违约概率、违约损失并据此计算信用风险对应的资本要求。
A. 外部评级体系的方法
B. 压力测试计分的方法
C. 财务指标计分的方法
D. 内部评级体系的方法
[单项选择]在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。
A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言
B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关
C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关
D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
[单项选择]假定某借款人半年期的违约概率为0.01%，一年期的违约概率为0.02%，按照《巴塞尔新资本协议》的具体规定，该借款人的违约概率为（）
A. 0.01%
B. 0.02%
C. 0.03%
D. 0.05%
[单项选择]假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。
A. 8.3％
B. 7.3％
C. 9.5％
D. 10％
[单项选择]某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。
A. 0.8
B. 4
C. 1
D. 3.2
[单项选择]假设信用担保凭证（CDO）里有A和B两个债券，从单个债券看，A债券的违约概率是0.23，B债券的违约概率为0.16。如果B债券违约，则A债券也违约，那么A债券和B债券都不违约的概率是（）。
A. 0.0368
B. 0.6468
C. 0.77
D. 0.84
[单项选择]非违约客户风险评级由该客户预测违约概率决定，（）
A. 评级结果从高至低分为10个等级
B. 评级等级越高预测违约概率越大
C. 11级的违约概率比12极低
D. 8级客户的违约概率均大于10%
