更多"符合BASEL Ⅱ要求的内部评级法的基础是（）。 1、预测违约概率的评"的相关试题:
[单项选择]高级内部评级法下，估计违约损失率时必须建立在（）的基础上。
A. 预计回报率
B. 预计清偿率
C. 历史回报率
D. 历史清偿率
[单项选择]华夏银行预测损失类贷款本息和其他债权损失率（）
A. 超过40%
B. 超过60%
C. 超过90%
D. 100%
[判断题]信用风险内部评级法中的违约损失率是指银行预期违约将带来的损失率。（）
[单项选择]华夏银行分类为可疑类的贷款预测损失率（）
A. 0-20%
B. 20-40%
C. 40-60%
D. 40-90%
[单项选择]华夏银行分类为次级类的贷款预测损失率（）
A. 0-20%
B. 20-40%
C. 0-40%
D. 40-60%
[判断题]一个评级系统如果标准模糊，或是仅用违约概率（PD）或违久损失率（LGD）来定义，则不符合要求的。（）
[判断题]信用风险内部评级法中的违约损失率等于1减回收率。（）
[单项选择]使用内部评级高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）的观察期。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 7年
[多项选择]营养素损失率有（）损失率。
A. 假
B. 表观
C. 真
D. 虚拟
[单项选择]可疑类贷款预测贷款本息和其他债权损失率为（）。
A. 2%-19%
B. 20%-39%
C. 40%-90%
D. 91%-100%
[单项选择]次级类贷款预测贷款本息和其他债权损失率低于（）。
A. 20%
B. 30%
C. 40%
D. 60%
[单项选择]如果银行打算采用内部评级高级法，违约损失率和违约风险暴露的估算和使用，必须与最低要求基本一致长达（）之久。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 6年
[判断题]采用内部评级初级法的银行，可以采用内部数据测算资本充足率的各项参数，即违约概率、违约损失率、违约风险暴露以及期限。（）
[单项选择]估计违约损失率是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考（）年、涵盖一个经济周期的数据。
A. 3年
B. 5年
C. 7年
D. 10年
[判断题]人力资源供给预测可以分为外部供给预测和内部供给预测。
[判断题]人力资源需求预测可以分为外部需求预测和内部需求预测。
[单项选择]华夏银行五级分类为可疑三档的预测贷款损失率为（）
A. 1-40%
B. 40-49%
C. 50-59%
D. 60-90%
[单项选择]华夏银行五级分类为可疑二档的预测贷款损失率为（）
A. 1-40%
B. 40-49%
C. 50-59%
D. 60-90%
[单项选择]华夏银行五级分类为可疑一档的预测贷款损失率为（）
A. 1-40%
B. 40-49%
C. 50-59%
D. 60-90%
