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[判断题]信用风险内部评级法中的违约损失率是指银行预期违约将带来的损失率。（）
[单项选择]在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。
A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言
B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关
C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关
D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
[单项选择]高级内部评级法下，在分析违约损失率时，银行必须考虑（）之间的互相依赖程度。
A. 贷款人的风险和押品风险或押品提供方风险
B. 贷款人的风险和押品风险风险
C. 借款人的风险和押品风险或押品提供方风险
D. 借款人的风险和押品风险风险
[单项选择]高级内部评级法下，估计违约损失率时必须建立在（）的基础上。
A. 预计回报率
B. 预计清偿率
C. 历史回报率
D. 历史清偿率
[单项选择] 符合BASEL Ⅱ要求的内部评级法的基础是（）。 1、预测违约概率的评级模型 2、计量违约损失率的模型 3、预期损失的返回检验方法 4、非预期损失的返回检验方法
A. 1，2，3
B. 1，2，3，4
C. 2，3，4
D. 1，2，4
[单项选择]在初级内部评级法下，违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）和期限（M）由（）制定。
A. 商业银行自身
B. 监管机构
C. 中国人民银行
D. 银行外部审计机构
[多项选择]在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有（）。
A. 企业所处行业
B. 清偿优先性
C. 企业的资本结构
D. 宏观经济周期
E. 担保情况
[单项选择]初级内部评级法下，信用风险加权资产与违约损失率的关系是（）。
A. 违约损失率越低，风险加权资产越小
B. 违约损失率越低，风险加权资产越大
C. 违约损失率越低，风险加权资产不变
[单项选择]初级内部评级法下，高级债项无合格押品担保时的标准违约损失率为（）。
A. 0%
B. 35%
C. 45%
D. 75%
[判断题]违约损失率可以低于违约时的长期违约加权平均的违约损失率。（）
[单项选择]商业银行采用初级内部评级法，非零售风险暴露中没有合格抵质押品的高级债权和次级债权的违约损失率分别为（）%和（）%。
A. 30；60
B. 30；75
C. 45；60
D. 45；75
[判断题]内部评级法根据复杂程度分为内部评级初级法和内部评级高级法。（）
[判断题]采用内部评级初级法的银行，可以采用内部数据测算资本充足率的各项参数，即违约概率、违约损失率、违约风险暴露以及期限。（）
[判断题]违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该债项违约时风险暴露的比例，即损失占违约风险暴露的百分比。
[多项选择]商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产，应构建较为完善的内部评级体系，以下关于内部评级体系的表述，正确的有（）。
A. 对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级
B. 与非零风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点
C. 对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别
D. 对非零售风险暴露，债务人的每笔债项均应进行评级
E. 对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系
[单项选择]在迁徙模型法中，关注类转次级类贷款的违约损失率等于（）
A. 对上期期末的关注类贷款在本期期末转为次级类的运用单项评估方法计算的减值损失÷上期期末的关注类贷款在本期期末转为次级类的金额
B. 对本期期末的关注类贷款运用单项评估方法计算的减值损失÷本期期末的关注类贷款金额
C. 对本期期末的关注类贷款运用单项评估方法计算的减值损失÷上期期末的关注类贷款在本期期末转为次级类的金额
D. 对上期期末的关注类贷款在本期期末转为次级类的运用单项评估方法计算的减值损失÷期期末的关注类贷款金额
[判断题]使用内部评级法的所有银行，必须估算每个零售风险资产池的违约概率。（）
