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[单项选择]高级内部评级法下，估计违约损失率时必须建立在（）的基础上。
A. 预计回报率
B. 预计清偿率
C. 历史回报率
D. 历史清偿率
[单项选择]使用内部评级高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）的观察期。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 7年
[单项选择]如果银行打算采用内部评级高级法，违约损失率和违约风险暴露的估算和使用，必须与最低要求基本一致长达（）之久。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 6年
[单项选择]高级内部评级法下，银行必须估计每笔贷款的（）。
A. 长期最高违约损失率
B. 长期平均违约损失率
C. 短期最高违约损失率
D. 短期平均违约损失率
[单项选择]在采用内部评级高级法的银行中，计算违约风险暴露时，应使用长期的（）
A. 时间加权平均值
B. 违约加权平均值
C. 监管当局提供的数据
D. 以上都不对
[判断题]使用内部评级法的所有银行，必须估算每个零售风险资产池的违约概率。（）
[判断题]对于使用内部评级高级法的银行，预计回收的金额可以根据违约损失率等参数计算出来。（）
[判断题]在采用内部评级高级法的银行中，计算违约风险暴露时，应使用长期的时间加权平均值。（）
[判断题]采用内部评级初级法的银行，可以采用内部数据测算资本充足率的各项参数，即违约概率、违约损失率、违约风险暴露以及期限。（）
[单项选择]在零售风险暴露的内部评级系统的操作中，银行必须至少（）检审每个风险资产池的损失特征和违约状况。
A. 每年1次
B. 每年2次
C. 每2年一次
D. 每3年一次
[判断题]《商业银行内部控制评价试行办法》规定，商业银行高级管理人员必须满足监管机构对高级管理人员资质的要求。
[判断题]在估算违约风险暴露时，对于较长时间内的相似贷款和借款人，银行必须使用长期的违约加权平均的违约风险暴露。（）
[单项选择]商业银行采用初级内部评级法，非零售风险暴露中没有合格抵质押品的高级债权和次级债权的违约损失率分别为（）%和（）%。
A. 30；60
B. 30；75
C. 45；60
D. 45；75
[判断题]银行的内部审计部门要定期检审银行的评级系统及其操作，检审的内容包括信贷部门的操作、违约概率、违约损失率、违约风险暴露、预期损失。（）
[判断题]信用风险内部评级法中的违约损失率是指银行预期违约将带来的损失率。（）
[单项选择]对于已经违约的借款人，银行必须（）借款人等级。
A. 至少有一个
B. 至少有两个
C. 只有一个
D. 只有两个
[判断题]内部和/或外部审计，必须至少每年一次地检审银行的评级系统及其操作，包括检审信贷部门的运作，以及违约概率、违约损失率和违约风险暴露的估算。（）
[判断题]在高级内部评级法下，银行允许使用自行估计的PD、LGD、EAD和相关系数，但风险权重函数公式必须由监管当局决定（）。
[判断题]银行采用内部评级初级法，所有元素如违约概率、违约风险暴露、违约损失率和期限都由监管当局预先确定。（）
