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[单项选择]使用内部评级初级法的银行，必须估算以下哪一项风险要素（）
A. 违约损失率
B. 期限
C. 违约概率
D. 违约风险暴露
[单项选择]使用内部评级高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）的观察期。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 7年
[单项选择]如果银行打算采用内部评级高级法，违约损失率和违约风险暴露的估算和使用，必须与最低要求基本一致长达（）之久。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 6年
[判断题]如果银行使用内部评级高级法，则采用监管当局设定的估算值。（）
[判断题]所有评级和估算程序的重要方面，必须经银行高级管理层审批同意。（）
[多项选择]如果银行要使用内部评级系统计算监管资本，那么银行必须符合许多详细的最低条件，这些最低条件包括（）
A. 规定银行内部评级系统合格的整体条件
B. 确定哪些银行可以使用内部评级系统来提供具体的输入参数
C. 与具体的风险暴露类别挂钩
D. 经济资本的数量
E. 监管资本的数量
[单项选择]使用内部评级法计算监管资本的银行，还必须备有稳健的压力测试程序，用于评估特定情况对银行内部评级法资本要求的影响。银行选择的测试，必须由（）审查，并且必须合适且相对保守。
A. 专业评级机构
B. 监管当局
C. 中央银行
D. 银行业协会
[单项选择]银行必须证明，其使用的内部评级系统，基本符合内部评级要求，且已经投入使用长达（）之久，这样才能向监管当局申请认可其内部评级法。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 6年
[单项选择]虽然在估算违约概率时，时间跨度是（）年，但是在进行评级时，银行必须使用较长的时间跨度。
A. 半
B. 1
C. 2
D. 3
[判断题]在估算违约风险暴露时，对于较长时间内的相似贷款和借款人，银行必须使用长期的违约加权平均的违约风险暴露。（）
[多项选择]使用内部模型法必须满足哪些基本的要求？（）
A. 风险管理体系健全完整，有独立的风险控制部门，足够的且接受过复杂市场风险管理模型应用培训人员
B. 模型有一段时间的风险计量历史记录，且有足够的精确度
C. 银行应定期对模型进行压力测试，结果送交高级管理层，并体现在管理层和董事会所制定的交易政策和限额中
D. 模型的使用可以再一定范围内和规定的政策存在不是重大程度偏差
[多项选择]银行内部评级系统必须能够评级和细分（）
A. 对不同借款人的风险暴露
B. 给同一借款人、具有不同特征的风险暴露
C. 对整个银行内的所有资产组合的风险暴露
D. 对银行内部分资产组合的风险暴露
[单项选择]银行的内部审计部门必须至少（）检审银行的评级系统及其操作。
A. 每年一次
B. 每年两次
C. 两年一次
D. 三年一次
[多项选择]风险量化应坚持内部估算的标准，对内部估算的要求有（）
A. 必须融合所有有关和可用的信息和方法
B. 根据内部和外部数据
C. 代表长期的历史经验
[多项选择]银行自己估算违约风险暴露的具体要求包括（）
A. 对于资产负债表内项目，银行估算的违约风险暴露，不应低于当前的提款金额
B. 对于资产负债表外项目，银行必须备有程序，来估算违约风险暴露
C. 有关程序必须规定每种贷款的违约风险暴露估算值
D. 银行估算违约风险暴露时，应该反映借款人可能还会在违约事件出现前后提款
E. 虽然各类贷款的违约风险暴露估算值不尽相同，然而对这些贷款的描述必须清晰明了
[判断题]使用内部评级法计算监管资本的银行，还必须备有稳健的压力测试程序，用于评估资本充足率。（）
[多项选择]实施内部评级法的银行必须具备的两个条件是（）
A. 低效的内险管理
B. 健全和完善的内部评级体系
C. 监管当局的技术检验和正式批准
D. 高效的风险管理
E. 以上均不是
[单项选择]中国银行员工必须遵守国家和银行的（）规则，不得对外或对银行内部无关人员泄漏国家和银行秘密。
A. 机密
B. 保密
C. 秘密
D. 绝密
