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[判断题]违约损失率能够更加准确地反映银行实际承担的风险，估计时要以历史回收率为基础，不仅要考虑担保品的估值外，还应考虑其变现能力。
[判断题]违约损失率可以低于违约时的长期违约加权平均的违约损失率。（）
[单项选择]高级内部评级法下，估计违约损失率时必须建立在（）的基础上。
A. 预计回报率
B. 预计清偿率
C. 历史回报率
D. 历史清偿率
[单项选择]实施（）的商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。
A. 初级法
B. 中级法
C. 高级法
D. 内部法
[判断题]信用风险内部评级法中的违约损失率等于1减回收率。（）
[单项选择]假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。
A. 10
B. 14.5
C. 18.5
D. 20
[判断题]违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该债项违约时风险暴露的比例，即损失占违约风险暴露的百分比。
[单项选择]必须至少（）地检审银行的评级系统及其操作，包括检审信贷部门的运作，以及违约概率、违约损失率和违约风险暴露的估算。
A. 每年一次
B. 每两年一次
C. 每三年一次
D. 以上都不是
[判断题]信用风险内部评级法中的违约损失率是指银行预期违约将带来的损失率。（）
[单项选择]使用内部评级高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）的观察期。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 7年
[判断题]信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。
[多项选择]对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）。
A. 违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
B. 巴塞尔新资本协议将违约损失率引入了监管资本框架
C. 违约损失率估计应以预期清偿率为基础
D. 违约损失率估计应基于经济损失
E. 违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
[判断题]采用内部评级初级法的银行，可以采用内部数据测算资本充足率的各项参数，即违约概率、违约损失率、违约风险暴露以及期限。（）
[单项选择]如果银行打算采用内部评级高级法，违约损失率和违约风险暴露的估算和使用，必须与最低要求基本一致长达（）之久。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 6年
[单项选择]违约损失率的计算公式是（）。
A. LGD=1-回收率
B. LGD=1-回收率／2
C. LGD=1-回收率／3
D. LGD=1-回收率／4
[判断题]用于估算违约损失率的损失定义是经济损失。在计量经济损失时，应考虑所有有关的因素，包括回收金额、处理成本和货币的时间价值。（）
[单项选择]高级内部评级法下，在分析违约损失率时，银行必须考虑（）之间的互相依赖程度。
A. 贷款人的风险和押品风险或押品提供方风险
B. 贷款人的风险和押品风险风险
C. 借款人的风险和押品风险或押品提供方风险
D. 借款人的风险和押品风险风险
[多项选择]商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括（）。
A. 损失的时间价值
B. 未收回的本金
C. 未收回的利息
D. 机会成本
E. 清收费用
[单项选择]对于零售风险暴露，违约损失率和违约风险暴露的最短数据观察期是（）年。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
