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[单选题]对内部模型计量的风险价值设定的限额是( )限额。
A.交易
B.头寸
C.风险价值
D.止损
[判断题]风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。()
A.正确
B.错误
[单选题]()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额
[单选题]商业银行采用内部模型计量市场风险时,应当采用压力测试进行补充,因为市场风险内部模型( )。
A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.不能计量非交易业务中的市场风险
C.置信水平无法达到监管要求
D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
[单选题]商业银行采用的内部模型计量市场风险时,应当采用压力测试进行补充,因为市场风险内部模型()。
A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.不能计量非交易业务中的市场风险
C.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
D.置信水平无法达到监管要求
[单选题]风险限额管理有( )等环节。
①风险限额设定
②风险限额设定监测
③超限额处理
④全面风险计量
A.①②③
B.①③④
C.①②④
D.①②③④
[单选题]风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前,常用的风险价值模型技术主要有三种,不包括()。
A.方差—协方差法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛模拟法
D.收益率曲线法