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发布时间:2023-12-05 04:34:55

[单项选择]实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是()。
A. 有效期限(M)
B. 违约风险暴露(EAD)
C. 违约概率(PD)
D. 违约损失率(LGD)

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[单项选择]商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时,()不属于合格信用风险缓释工具。
A. 黄金
B. 上市公司发行的企业债券
C. 商业银行承兑的汇票
D. 人民银行发行的票据
[多项选择]根据监管机构的要求,商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计()等风险因素。
A. 违约概率
B. 违约频率
C. 违约损失率
D. 有效期限
E. 违约风险暴露
[多项选择]商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产,应构建较为完善的内部评级体系,以下关于内部评级体系的表述,正确的有()。
A. 对非零售风险暴露,同一交易对手可以有多个评级
B. 与非零风险暴露相比,零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点
C. 对非零售风险暴露,债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别
D. 对非零售风险暴露,债务人的每笔债项均应进行评级
E. 对非零售风险暴露,应建立非零售风险暴露的风险分池体系
[单项选择]商业银行采用信用风险内部评级法初级法时,除了回购类交易的有效期限是0.5年外,其他非零售风险暴露的有效期限是()年。
A. 3
B. 2
C. 2.5
D. 5
[多项选择]使用内部评级法的银行进行信用风险评级,可以采用的技术包括()
A. 专家判断
B. 模型
C. 有限制的判断
[多项选择]信用风险内部评级法计算银行潜在的经济损失包括()
A. 预期损失
B. 非预期损失
C. 实际损失
D. 过往损失
[多项选择]下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有()。
A. 未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
B. 对于零售风险暴露,需要区分初级法和高级法
C. 一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
D. 在采用内部评级法时,违约概率由监管当局规定
E. 对于零售风险暴露,违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
[判断题]根据监管规定,商业银行可以采用权重法或者内部评级法计量信用风险加权资产。
[判断题]信用风险内部评级法中的违约风险暴露反映了银行预期的借款人使用借款承诺或使用其他信用工具的总额。()
[多项选择]在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中,对违约损失率产生影响的因素有()。
A. 企业所处行业
B. 清偿优先性
C. 企业的资本结构
D. 宏观经济周期
E. 担保情况
[多项选择]模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用,因为()。
A. 验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性
B. 验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力,并针对问题提出改进
C. 验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段
D. 验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境
E. 验证是银行优化内部评级模型的重要手段
[单项选择]某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定,和该客户类似企业作为一个组合,该银行需要()。
A. 基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率
B. 基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
C. 基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率
D. 基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露
[判断题]信用风险内部评级法中的违约损失率是指银行预期违约将带来的损失率。()
[单项选择]初级内部评级法下,信用风险加权资产与违约损失率的关系是()。
A. 违约损失率越低,风险加权资产越小
B. 违约损失率越低,风险加权资产越大
C. 违约损失率越低,风险加权资产不变
[单项选择]初级内部评级法下,合格应收账款的信用风险缓释作用体现为()的下降。
A. 违约损失率
B. 违约风险暴露
C. 期限
D. 质押率
[单项选择]在商业银行信用风险内部评级法中,下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是()。
A. 违约概率针对银行的交易对手而言,违约损失率则针对银行每一交易品种而言
B. 违约概率与信贷资产保障无关,违约损失率与信贷资产保障有关
C. 违约概率与客户信用等级密切相关,违约损失率与客户信用等级无关
D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
[判断题]信用风险内部评级法所包括的预期损失是指银行能够合理预计的自身资产可能发生的最大损失。()
[判断题]信用风险内部评级法(internal ratings-based approach,IRB)是力求将监管资本(即监管当局要求的资本)与经济资本(即银行认为应对其业务涉及的各种风险所需要的资本)统一起来的一项努力。()
[判断题]信用风险内部评级法中的违约损失率等于1减回收率。()

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