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[多项选择]下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。
A. β系数可以为负数
B. β系数是影响证券收益率的唯一因素
C. 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D. β系数反映的是证券的系统风险
[单项选择]下列关于资本资产定价模型的假设，错误的是（）
A. 投资者根据投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价该投资组合
B. 投资者是知足的
C. 投资者是风险厌恶者
D. 投资者总希望预期报酬率越高越好
[单项选择]下列关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。
A. CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B. CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
C. CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D. CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
[多项选择]根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。
A. β值恒大于0
B. 市场组合的β值恒等于1
C. β系数为零表示无系统风险
D. β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
[单项选择]下列关于资本资产定价（CAPM）模型的假设，错误的是（）
A. 存在许多投资者
B. 所有投资者行为都是理性的
C. 投资者的投资期限相同
D. 市场环境是有摩擦的
[简答题]简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。
[单项选择]资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。
A. 无风险报酬率
B. 风险资产报酬率
C. 投资组合
D. 市场组合
[单项选择]资本资产定价模型的提出者是（）
A. 哈里马科维兹
B. 威廉夏普
C. 斯蒂芬.罗斯
D. 尤金.法玛
[多项选择]资本资产定价模型的基本假设包括（）。
A. 投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合
B. 投资组合中的证券方差相等
C. 投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合
D. 单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险
E. 在资本*市场上没有摩擦
[多项选择]资本资产定价模型的基本假设有（）。
A. 价格反映一切信息
B. 价格沿趋势运动
C. 投资者都在期望收益率和方差的基础上选择投资组合
D. 投资者具有完全相同的预期，且均能有效地选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合
E. 资本*市场上没有摩擦
[多项选择]由资本资产定价模型的假设可以得出（）
A. 投资者是理性的
B. 每个投资者的切点处投资组合（最优风险组合）都是相同的
C. 每个投资者的线性有效集都是一样的
D. 投资者的最优投资组合是相同的
E. 投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关
[单项选择]资本资产定价模型（CAPM）假设（）。
A. 投资者是风险中性的
B. 一致性预期假设
C. 投资者关心实际收益
D. 存在交易成本和税收
[判断题]多因子模型是在资本资产定价模型的基础上发展起来的。
[单项选择]资本资产定价模型揭示了（）的基本关系。
A. 收益和风险
B. 投资和风险
C. 计划和市场
D. 风险和补偿
[单项选择]资本资产定价模型是用来测算（）的工具。
A. 权益资本折现率
B. 债权资本折现率
C. 投资资本折现率
D. 所有者权益和负债构成的全部资本折现率
