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[多项选择]由资本资产定价模型的假设可以得出（）
A. 投资者是理性的
B. 每个投资者的切点处投资组合（最优风险组合）都是相同的
C. 每个投资者的线性有效集都是一样的
D. 投资者的最优投资组合是相同的
E. 投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关
[单项选择]资本资产定价模型（CAPM）假设（）。
A. 投资者是风险中性的
B. 一致性预期假设
C. 投资者关心实际收益
D. 存在交易成本和税收
[单项选择]资本资产定价模型是用来测算（）的工具。
A. 权益资本折现率
B. 债权资本折现率
C. 投资资本折现率
D. 所有者权益和负债构成的全部资本折现率
[判断题]多因子模型是在资本资产定价模型的基础上发展起来的。
[单项选择]提出有资本资产定价模型的金融学家是（）
A. 马柯维茨
B. 法马
C. 夏普
D. 默顿
[多项选择]下列属于资本资产定价模型建立的假设有（）。
A. 市场是均衡的
B. 税收不影响资产的选择和交易
C. 不存在交易费用
D. 市场参与者都是理性的
[单项选择]下列关于资本资产定价模型的假设，错误的是（）
A. 投资者根据投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价该投资组合
B. 投资者是知足的
C. 投资者是风险厌恶者
D. 投资者总希望预期报酬率越高越好
[单项选择]根据资本资产定价模型，下列表述正确的是（）。
A. 投资者应要求得到系统性和非系统性风险报酬
B. 投资者不应要求得到系统性风险报酬
C. 投资者只应要求得到非系统性风险报酬
D. 投资者只应要求得到系统性风险报酬
[单项选择]根据资本资产定价模型确定的证券投资组合，可以（）。
A. 使系统风险最小化
B. 消除系统风险
C. 使非系统风险最小化
D. 消除非系统风险
[单项选择]根据资本资产定价模型确定的投资组合，可以消除（）。
A. 不可分散风险
B. 可分散风险
C. 短期风险
D. 市场风险
[单项选择]资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（）
A. 利率风险
B. 通货膨胀风险
C. 非系统性风险
D. 系统性风险
[单项选择]关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（）
A. β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大
B. β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小
C. β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大
D. β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大
[多项选择]在使用资本资产定价模型时，需要估计（）三方面的条件。
A. 无风险利率
B. 风险溢价
C. β值
D. 平均利润
[多项选择]下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。
A. β系数可以为负数
B. β系数是影响证券收益的唯一因素
C. 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D. β系数反映的是证券的系统风险
[多项选择]在用资本资产定价模型时为某股票定价时，涉及到的相关的经济量包括（）。
A. 无风险利率
B. 该股票的β值
C. 市场组合的期望收益率
D. 相关系数
[多项选择]按照资本资产定价模型，确定特定股票必要收益率所考虑的因素有（）
A. 无风险收益率
B. 公司股票的特有风险
C. 特定股票的β系数
D. 所有股票的年均收益率
[单项选择]对威廉·夏普资本资产定价模型（CAPM）的检验性提出质疑的是（）。
A. 法玛
B. 马柯威茨
C. 詹森
D. 罗斯
[单项选择]在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。
A. 资产中较大比例投资于无风险资产
B. 不愿意投资与市场资产组合
C. 平均分配市场资产组合和无风险资产
D. 愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合
