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[单项选择]根据资本资产定价模型确定的证券投资组合，可以（）。
A. 使系统风险最小化
B. 消除系统风险
C. 使非系统风险最小化
D. 消除非系统风险
[单项选择]根据资本资产定价模型，下列表述正确的是（）。
A. 投资者应要求得到系统性和非系统性风险报酬
B. 投资者不应要求得到系统性风险报酬
C. 投资者只应要求得到非系统性风险报酬
D. 投资者只应要求得到系统性风险报酬
[单项选择]（）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。
A. 詹森指数
B. 贝塔指数
C. 夏普比率
D. 特雷诺指数
[多项选择]按照资本资产定价模型，确定特定股票必要收益率所考虑的因素有（）
A. 无风险收益率
B. 公司股票的特有风险
C. 特定股票的β系数
D. 所有股票的年均收益率
[单项选择]在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。
A. 资产中较大比例投资于无风险资产
B. 不愿意投资与市场资产组合
C. 平均分配市场资产组合和无风险资产
D. 愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合
[单项选择]资本资产定价模型的提出者是（）
A. 哈里马科维兹
B. 威廉夏普
C. 斯蒂芬.罗斯
D. 尤金.法玛
[多项选择]由资本资产定价模型的假设可以得出（）
A. 投资者是理性的
B. 每个投资者的切点处投资组合（最优风险组合）都是相同的
C. 每个投资者的线性有效集都是一样的
D. 投资者的最优投资组合是相同的
E. 投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关
[单项选择]资本资产定价模型（CAPM）假设（）。
A. 投资者是风险中性的
B. 一致性预期假设
C. 投资者关心实际收益
D. 存在交易成本和税收
[判断题]多因子模型是在资本资产定价模型的基础上发展起来的。
[单项选择]资本资产定价模型是用来测算（）的工具。
A. 权益资本折现率
B. 债权资本折现率
C. 投资资本折现率
D. 所有者权益和负债构成的全部资本折现率
[多项选择]按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）。
A. 无风险收益率
B. 市场组合的平均收益率
C. 特定股票的β系数
D. 财务杠杆系数
[多项选择]以下是资本资产定价模型的假定的是（）。
A. 所有投资者的投资期限均相同
B. 存在无风险资产
C. 允许无限制的卖空
D. 税收和交易费用均忽略不计
E. 没有通货膨胀和利率的变化
[单项选择]以下不是资本资产定价模型的提出者的（）。
A. 詹森
B. 林特勒
C. 夏普
D. 莫西
[单项选择]提出有资本资产定价模型的金融学家是（）
A. 马柯维茨
B. 法马
C. 夏普
D. 默顿
[多项选择]下列属于资本资产定价模型建立的假设有（）。
A. 市场是均衡的
B. 税收不影响资产的选择和交易
C. 不存在交易费用
D. 市场参与者都是理性的
[单项选择]下列关于资本资产定价模型的假设，错误的是（）
A. 投资者根据投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价该投资组合
B. 投资者是知足的
C. 投资者是风险厌恶者
D. 投资者总希望预期报酬率越高越好
[单项选择]资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时，投资者对每一种证券愿意持有的数量（）已持有的数量。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 不少于
[多项选择]下列选项中，属于资本资产定价模型基本假设的有（）。
A. 所有投资者均可以不受限制的以无风险利率水平借入或者贷出资金
B. 市场环境不存在摩擦
C. 所有投资者都是理性的
D. 所有投资者对未来的预期收益率和风险有相同的预期
