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[多项选择]下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。
A. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强
B. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强
C. 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低
D. 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著
E. 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
[单项选择]下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。
A. 久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B. 久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
C. 久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
D. 久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
[多项选择]下列关于缺口分析的理解正确的有（）。
A. 当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口
B. 某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
C. 缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
D. 在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降
E. 在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升
[多项选择]关于久期分析，下列说法正确的有（）。
A. 久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析
B. 主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
C. 只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险）
D. 是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法
E. 对于利率的大幅变动（大于1％），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整
[单项选择]关于久期分析，下列说法正确的是（）。
A. 如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险
B. 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C. 久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
D. 对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性
[多项选择]关于久期，下列说法正确的有（）。
A. 久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
B. 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C. 久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+y）
D. 久期又称持续期
E. 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大
[判断题]久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为：久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×（总负债/总资产）。
[多项选择]下列关于重新定价缺口分析的表述中，正确的是（）
A. 重新定价缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，是银行业较早采用的利率风险计量方法
B. 重新定价缺口分析具有计算简便、清晰易懂的特点
C. 重新定价缺口分析假定同一时间段内的所有头寸到期时间或重新定价时间相同，因此忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
D. 重新定价缺口分析不仅考虑了重新定价风险而且也考虑了基准风险
E. 重新定价缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
[单项选择]下列关于重新定价缺口分析的表述中不正确的是（）
A. 其具体方法就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段
B. 在计算缺口时，不包括表外业务头寸
C. 当银行为负债敏感型缺口时，利率上升会导致银行的净利息收入下降
D. 当银行为资产敏感性缺口时，利率下降会导致银行的净利息收入下降
[多项选择]下列关于计算资金缺口的说法，正确的是（）
A. 客户应该自筹的退休资金，即为退休规划的资金缺口
B. 退休养老基金的“大缺口”=PV退休需求-PV退休后既定养老金
C. “小缺口”=“大缺口”-已经积累退休养老金基金的现值
D. 养老金赤字=养老金总需求-养老金总供给
E. “小缺口”=PV退休需求-（FV退休前资金积累+PV退休后既定养老金）
[单项选择]下列关于退休养老基金缺口的说法不正确的是（）
A. 退休养老基金缺口是指退休后需要花费的资金和可收入的资金之问的差距
B. 退休养老基金缺口=养老金总需求一养老金总供给
C. 养老金总需求是指在保持一定生活水平下的养老金总需求在退休时点的现值
D. 养老金总供给是指退休后社保养老金等既定养老金在退休时点的现值
[多项选择]其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。
A. 市场利率上升，银行整体价值增加
B. 市场利率不变，银行整体价值不变
C. 市场利率上升，银行整体价值减少
D. 市场利率下降，银行整体价值减少
E. 市场利率下降，银行整体价值增加
[单项选择]以下关于麦考莱久期的说法中，正确的是（）。
A. 麦考莱久期不考虑债券到期之日前所有现金流量的金额和日期
B. 麦考莱久期是指债券的到期日
C. 麦考莱久期指债券最后一笔现金流量的付款日
D. 麦考莱久期是一个与某种债券相关的现金流的“平均到期时间”的测度
[多项选择]久期分析方法存在以下哪些缺陷（）
A. 不能反映利率变动的长期影响
B. 不能反映基准风险
C. 对于利率的大幅度变动，分析结果不准确
D. 是一种初级、粗略的利率风险计量方法
[多项选择]当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（）。
A. 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
B. 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
C. 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
D. 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
E. 如果市场利率上升，银行的市场价值将增加
[单项选择]久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）乘积的差额。
A. 收益率
B. 资产负债率
C. 现金率
D. 市场利率
