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[多项选择]关于缺口分析与久期分析之间的比较，下列说法正确的是（）
A. 缺口分析只考虑了到期或重新定价的时间，它的目的仅仅是衡量利率敏感资产与负债在时间上的匹配问题对银行盈利造成的影响
B. 缺口分析没有把资产与负债市场价值的变化考虑在内，因此不能反映银行净值的变化
C. 缺口分析是一种初级的、粗略的利率风险计量方法，而久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法
D. 缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行经济价值的影响
E. 缺口分析未能考虑基准风险，而久期分析则很好地反映了基准风险
[判断题]久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为：久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×（总负债/总资产）。
[单项选择]久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）乘积的差额。
A. 收益率
B. 资产负债率
C. 现金率
D. 市场利率
[多项选择]当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（）。
A. 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
B. 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
C. 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
D. 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
E. 如果市场利率上升，银行的市场价值将增加
[多项选择]关于久期，下列说法正确的有（）。
A. 久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
B. 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C. 久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+y）
D. 久期又称持续期
E. 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大
[单项选择]在资产池理财初期，单期产品久期缺口设为（）年，组合久期缺口设为（）年。
A. 3；1
B. 5；3
C. 5；2
D. 3；2
[单项选择]以下关于麦考莱久期的说法中，正确的是（）。
A. 麦考莱久期不考虑债券到期之日前所有现金流量的金额和日期
B. 麦考莱久期是指债券的到期日
C. 麦考莱久期指债券最后一笔现金流量的付款日
D. 麦考莱久期是一个与某种债券相关的现金流的“平均到期时间”的测度
[多项选择]关于久期分析，下列说法正确的有（）。
A. 久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析
B. 主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
C. 只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险）
D. 是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法
E. 对于利率的大幅变动（大于1％），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整
[单项选择]关于久期分析，下列说法正确的是（）。
A. 如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险
B. 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C. 久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
D. 对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性
[单项选择]下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。
A. 久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B. 久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
C. 久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
D. 久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
[判断题]组合的久期缺口是指配入某一期理财产品的资产久期与该理财产品单期的差额。
[多项选择]有关持续期缺口分析说法正确是（）。
A. 是比利率敏感性缺口分析更为先进的利率风险计量方法
B. 不能反映基准风险
C. 不考虑及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异
D. 利率变化越大其分析的结果越不准确
E. 资产和负债未来现金流的确定、利率变动的预测及前提条件的设立等带有很大的主观性
F. 不考虑利率不敏感的资产和负债的状况
[多项选择]下列关于计算资金缺口的说法，正确的是（）
A. 客户应该自筹的退休资金，即为退休规划的资金缺口
B. 退休养老基金的“大缺口”=PV退休需求-PV退休后既定养老金
C. “小缺口”=“大缺口”-已经积累退休养老金基金的现值
D. 养老金赤字=养老金总需求-养老金总供给
E. “小缺口”=PV退休需求-（FV退休前资金积累+PV退休后既定养老金）
[单项选择]下列关于退休养老基金缺口的说法不正确的是（）
A. 退休养老基金缺口是指退休后需要花费的资金和可收入的资金之问的差距
B. 退休养老基金缺口=养老金总需求一养老金总供给
C. 养老金总需求是指在保持一定生活水平下的养老金总需求在退休时点的现值
D. 养老金总供给是指退休后社保养老金等既定养老金在退休时点的现值
[多项选择]其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。
A. 市场利率上升，银行整体价值增加
B. 市场利率不变，银行整体价值不变
C. 市场利率上升，银行整体价值减少
D. 市场利率下降，银行整体价值减少
E. 市场利率下降，银行整体价值增加
[判断题]无论久期缺口为何值，利率变动对银行净值都会有影响。（）
[多项选择]关于“久期”，正确的是（）
A. “久期”是一种衡量方式
B. “久期”考虑了所有盈利性资产的现金流入与所有负债现金流出的时间控制
C. “久期”衡量了银行未来现金流量的平均期限
D. “久期”是一种衡量资产或负债的利率敏感程度的更为全面且更为精确的方法
E. “久期”的最基本形式是Macaulay久期
[单项选择]当久期缺口为（）时，利率变动对银行净值的影响才会消失。
A. 负数
B. 正数
C. 零
D. 复数
[判断题]久期缺口的绝对值越大，银行的利率风险暴露量也就越小。（）
