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[判断题]久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为：久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×（总负债/总资产）。
[判断题]有效持续期缺口的绝对值越大，银行价值对利率变化越敏感，利率风险越大。
[判断题]无论久期缺口为何值，利率变动对银行净值都会有影响。（）
[单项选择]下列对久期缺口与银行对利率变化的敏感度之间的关系的表述中，正确的是（）
A. 久期缺口的数值越大，银行对利率的变化就越敏感
B. 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感
C. 久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越敏感
D. 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化就越敏感
[判断题]银行借款的利率风险与期限有关，期限越长，利率波动幅度就会越大，利率风险也就越高。
[判断题]利率风险与期限有关，期限越长，利率波动幅度就会越大，利率风险也就越高。
[单项选择]当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将（）；市场利率下降，银行净值将（）。
A. 增加；增加
B. 减少；减少
C. 增加；减少
D. 减少；增加
[单项选择]当久期缺口为（）时，利率变动对银行净值的影响才会消失。
A. 负数
B. 正数
C. 零
D. 复数
[判断题]银行的利率敏感性缺口大，表明利率变动时，市场价值变动也大，将给银行经营带来较大的利率风险。
[判断题]银行资产和负债的久期越长，利率风险越小。（）
[多项选择]为了控制理财资产池及其理财产品期限错配而形成的利率风险，从以下几个角度设置久期缺口进行管理。（）
A. 双期产口
B. 单期产品
C. 产品组合
D. 现金流
[单项选择]当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。
A. 增强
B. 无法确定
C. 保持不变
D. 减弱
[多项选择]其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。
A. 市场利率上升，银行整体价值增加
B. 市场利率不变，银行整体价值不变
C. 市场利率上升，银行整体价值减少
D. 市场利率下降，银行整体价值减少
E. 市场利率下降，银行整体价值增加
[单项选择]作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。
A. 期权性风险
B. 基准风险
C. 利率变动的长期影响
D. 重新定价风险
[单项选择]在资产池理财初期，单期产品久期缺口设为（）年，组合久期缺口设为（）年。
A. 3；1
B. 5；3
C. 5；2
D. 3；2
[单项选择]证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。
A. 久期
B. 敞口
C. 现值
D. 终值
[判断题]若收益率、久期不变，票面利率越高的债券凸性越大。
[单项选择]在银行利率风险管理中，最主要和最常见的利率风险形式是（）。
A. 收益率曲线风险
B. 基准风险
C. 重新定价风险
D. 期权性风险
[单项选择]监管当局应定期获得银行利率风险头寸的充分信息，以评估各银行的利率风险水平。监管当局可采用：按（），来收集银行头寸资料的报表系统。
A. 剩余到期日
B. 距下次重新定价时间
C. 久期分析方法
D. A或B
