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[判断题]久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为：久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×（总负债/总资产）。
[多项选择]其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。
A. 市场利率上升，银行整体价值增加
B. 市场利率不变，银行整体价值不变
C. 市场利率上升，银行整体价值减少
D. 市场利率下降，银行整体价值减少
E. 市场利率下降，银行整体价值增加
[单项选择]当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。
A. 增强
B. 无法确定
C. 保持不变
D. 减弱
[判断题]无论久期缺口为何值，利率变动对银行净值都会有影响。（）
[单项选择]假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。
A. 上升
B. 下降
C. 不变
D. 无法判断
[单项选择]当久期缺口为（）时，利率变动对银行净值的影响才会消失。
A. 负数
B. 正数
C. 零
D. 复数
[单项选择]下列对久期缺口与银行对利率变化的敏感度之间的关系的表述中，正确的是（）
A. 久期缺口的数值越大，银行对利率的变化就越敏感
B. 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感
C. 久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越敏感
D. 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化就越敏感
[单项选择]某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。
A. 上涨0.874％
B. 下跌0.917％
C. 下跌0.874％
D. 上涨0.917％
[判断题]利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法，商业银行如果预测利率上升，可以对应采取负缺口战略。
[判断题]久期缺口的绝对值越大，银行的利率风险暴露量也就越小。（）
[单项选择]在资产池理财初期，单期产品久期缺口设为（）年，组合久期缺口设为（）年。
A. 3；1
B. 5；3
C. 5；2
D. 3；2
[单项选择]某债券的现价为100元，债券修正久期为4.5，当市场利率上升1%，价格变化的幅度是（）。
A. 上升0.045元
B. 下降0.045元
C. 上升4.5元
D. 下降4.5元
[单项选择]久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和（）乘积的差额。
A. 收益率
B. 资产负债率
C. 现金率
D. 市场利率
[单项选择]作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。
A. 期权性风险
B. 基准风险
C. 利率变动的长期影响
D. 重新定价风险
[单项选择]久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）乘积的差额。
A. 收益率
B. 资产负债率
C. 现金率
D. 市场利率
[判断题]浮动利率债券的利率在确定时一般要与市场利率挂钩，当市场利率上升时，利率应上调，在利率下降时则保持不变，以保证投资者的利益。
[单项选择]债券价格受市场利率的影响，若市场利率上升，则（）。
A. 债券价格下降
B. 债券价格上升
C. 债券价格不变
[单项选择]当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（）银行利润。
A. 增加
B. 减少
C. 不比
D. 先增后减
[单项选择]下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。
A. 久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B. 久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
C. 久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
D. 久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
