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[多项选择]关于久期，下列说法正确的有（）。
A. 久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
B. 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C. 久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+y）
D. 久期又称持续期
E. 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大
[单项选择]关于久期对冲，下面哪项不正确？（）
A. 久期对冲通常无法适用于收益率曲线的扭曲变动
B. 久期对冲通常无法适用于收益率曲线的较大变动
C. 久期对冲通常无法适用于收益率曲线的短期变动
D. 久期对冲通常无法适用于可转债的风险对冲
[单项选择]关于久期，下列论述不正确的是（）。
A. 久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
B. 久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C. 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
D. 久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
[多项选择]关于久期分析，下列说法正确的有（）。
A. 久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析
B. 主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
C. 只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险）
D. 是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法
E. 对于利率的大幅变动（大于1％），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整
[单项选择]关于久期分析，下列说法正确的是（）。
A. 如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险
B. 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C. 久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
D. 对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性
[多项选择]以下关于久期的叙述，正确的是（）。
A. 附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限
B. 对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同
C. 对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大
D. 假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大
[多项选择]下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。
A. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强
B. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强
C. 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低
D. 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著
E. 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
[单项选择]关于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各项理解正确的是（）。
A. 久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大
B. 价格变动的程度与久期的长短无关
C. 久期公式中的D为修正久期
D. 收益率与价格同向变动
[判断题]久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为：久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×（总负债/总资产）。
[单项选择]以下关于麦考莱久期的说法中，正确的是（）。
A. 麦考莱久期不考虑债券到期之日前所有现金流量的金额和日期
B. 麦考莱久期是指债券的到期日
C. 麦考莱久期指债券最后一笔现金流量的付款日
D. 麦考莱久期是一个与某种债券相关的现金流的“平均到期时间”的测度
[单项选择]久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）乘积的差额。
A. 收益率
B. 资产负债率
C. 现金率
D. 市场利率
[判断题]组合的久期缺口是指配入某一期理财产品的资产久期与该理财产品单期的差额。
[多项选择]关于缺口分析与久期分析之间的比较，下列说法正确的是（）
A. 缺口分析只考虑了到期或重新定价的时间，它的目的仅仅是衡量利率敏感资产与负债在时间上的匹配问题对银行盈利造成的影响
B. 缺口分析没有把资产与负债市场价值的变化考虑在内，因此不能反映银行净值的变化
C. 缺口分析是一种初级的、粗略的利率风险计量方法，而久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法
D. 缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行经济价值的影响
E. 缺口分析未能考虑基准风险，而久期分析则很好地反映了基准风险
[单项选择]某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。
A. 减弱
B. 加强
C. 不变
D. 无法确定
[单项选择]A债券市值6000万元，久期为7；B债券市值4000万元，久期为10，则A和B债券组合的久期为（）
A. 8.2
B. 9.4
C. 6.25
D. 6.7
[单项选择]下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。
A. 久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B. 久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
C. 久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
D. 久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
[单项选择]A机构持有久期为3年的债券5亿，久期为0.5年的债券2亿，久期为10年的债券3亿，则A机构债券组合的久期为（）年。
A. 4
B. 5
C. 6
