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[单项选择]根据现代投资理论，为了降低风险，投资者应尽可能（）。
A. 单一投资
B. 集中投资
C. 统一投资
D. 分散投资
[单项选择]根据资产组合理论，在所有期望收益率水平相同的组合中，投资者会选择标准差（）的组合。
A. 最小
B. 最大
C. 等于零
[单项选择]开创现代组合投资理论的经济学家是（）
A. 弗兰科尔和罗斯
B. 威廉·夏普
C. 艾尔文·费雪
D. 哈里·马柯威茨
[单项选择]保险资金运用要遵循投资组合管理理论，而现代资产组合理论的奠基之作是（）
A. 马科维茨的均值方差组合理论
B. CAPM
C. APT
D. B-S模型
[多项选择]现代投资组合理论对投资者对于收益和风险态度的假设是（）。
A. 不满足性
B. 容易满足
C. 厌恶风险
D. 爱好风险
[判断题]根据风险分散理论，一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和，通过资产组合而抵消掉的风险是系统性风险。
[单项选择]（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。
A. 凯恩斯
B. 希克斯
C. 马柯维茨
D. 夏普
[判断题]在马科维茨的资产组合理论中，假设投资者是风险规避型，即理性投资者，投资者目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化；在收益既定的情况下，追求风险的最小化。
[多项选择]下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）
A. 马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型
B. 斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型
C. 马科维茨提出了资本资产定价模型
D. 威廉·夏普提出了套利定价理论模型
E. 马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
[多项选择]马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。
A. 均值
B. 收益
C. 方差
D. 协方差
[多项选择]马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。
A. 投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧
B. 投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小
C. 随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加
D. 在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得
[单项选择]（）可以通过广泛地吸收社会闲散资金，汇成规模巨大的投资资金。利用专业的投资分析和投资组合理论知识，加上雄厚的资金所带来的成本优势。
A. 股票
B. 债券
C. 期货
D. 基金
[单项选择]在投资组合理论中，分散投资是指（）。
A. 持有广泛的投资项目
B. 消除可分散风险
C. 总体风险中，某项特有的风险
D. 总体风险中，所有项目的共同风险
[多项选择]按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。
A. 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消
B. 若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
C. 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D. 实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
[多项选择]马科维茨的投资组合理论认为，在一定风险下，投资者追求预期收益的最大化，其投资组合分析基于以下假设，即（）
A. 市场是有效的
B. 市场效率边界曲线只有一条
C. 风险是可以规避的
D. 组合是在预期和风险基础上进行
E. 交易费用为零
[单项选择]投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期，对股票组合的β值进行调整，以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时，要（）组合的β值扩大收益；预期股市将下跌时，要（）组合的β值降低风险。
A. 调高；调低
B. 调低；调高
C. 调高；调高
D. 调低；调低
[多项选择]为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）。
A. 只有预期收益与风险这两个参数影响投资者
B. 投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率
C. 投资者谋求的是在既定收益率下的最小风险
D. 投资者都是喜爱高收益率的
E. 投资者都是规避风险的
[判断题]证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，确定的最佳组合。
