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[单选题]如果市场投资组合收益率的方差是0.002，某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.0045，则该资产的β系数为（ ）。
A.2.48
B.2.25
C.1.43
D.0.44
[判断题]资本市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。
A.正确
B.错误
[单选题]方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
A.方差—协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
[单选题]方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
A.方差一协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
[单选题]方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
A.方差—协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
[判断题]投资组合的标准差等于组合中各种金融资产方差的加权平均。()
A.正确
B.错误
[单选题]根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有（）。
A.Beta系数
B.利率
C.Aipha系数
D.相关系数
[判断题]如果两个证券收益率之间表现为同向变化，它们之间的协方差和相关系数就会是负值。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]两种资产之间的协方差对整个组合收益差的影响小于每种金融资产自身的方差对组合收益方差的影响。()
A.正确
B.错误
[多选题]在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不适于（ ）。
A.判断非系统风险的大小
B.判断系统风险的大小
C.判断政策风险的大小
D.判断总风险的大小
[多选题]在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于判断()。
A.系统风险大小
B.总风险大小
C.政策风险大小
D.非系统风险大小
[单选题]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大3％，13=2，则证券i的实际收益率比预期收益率大（ ）。
A.1．5％
B.6％
C.1％
D.9％
[单选题]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5％，某证券的8值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大()。
A.85％
B.50％
C.10％
D.5％
[单选题]假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为()。
A.6.25%
B.6.2%
C.6.5%
D.6.45%
[判断题]1963年，威廉?夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法，使得证券投资组合理论 应用于实际市场成为可能。
A.正确
B.错误
[单选题]如果某投资组合由
A、B两种资产构成，A资产的预期收益率和权重分别为15%和60%，B资产的预期收益率和权重分别为10%和40%。那么该投资组合的预期收益率为()
A.7%
B.10%
C.13%
D.16%
