更多"风险较高的权益类证券、风险较高的公司对应着一个较（）的风险溢价，其期望"的相关试题:
[单项选择]假设你拥有一个风险资产组合，其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合，并将其余部分投资于无风险，那么你的投资组合期望收益率为（）。
A. 13%
B. 11%
C. 10%
D. 12%
[判断题]合理的设计多层次的久期较长的夹层证券及收益率较高的次级级证券，可以有效的拓宽投资者的范围。
[单项选择]低风险、低收益证券所占比重较小，高风险、高收益证券所占比重较高的投资组合属于( )。
A. 冒险型投资组合
B. 适中型投资组合
C. 保守型投资组合
D. 随机型投资组合
[多项选择]权益证券的投资收益率与风险息息相关，一般而言，收益率由（）组成。
A. 转让资金使用权的收益
B. 通货膨胀率
C. 无风险收益率
D. 风险补偿
[单项选择]下列哪种有价证券的收益率最接近于无风险状态下的收益率（）。
A. 国库券
B. 股票
C. 企业债券
D. 金融债券
[单项选择]在投资者共同偏好规则下，如果甲证券组合比乙证券组合具有较小的标准差和较高的期望收益率，则他会选择（）。
A. 甲证券组合
B. 乙证券组合
C. 两个都可以
D. 不能确定
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A. 85%
B. 50%
C. 15%
D. 5%
[判断题]投资组合的期望收益率是各个证券收益率的加权平均，但组合收益率的方差并不是各证券收益率方差的加权平均。
[单项选择]假定某证券的无风险利率是3%，市场证券组合预期收益率是8%，β值为1.1，那么这种证券的投资收益率是：（）
A. 8%
B. 7.5%
C. 8.5%
D. 10%
[单项选择]证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（）
A. 被低估
B. 被高估
C. 定价公平
D. 价格无法判断
[单项选择]假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（）。
A. 8.5%
B. 9.5%
C. 10.5%
D. 7.5%
[单项选择]假设市场组合预期收益率为10%，无风险利率为5%，现有一种风险系数为1.2的风险证券，该证券的预期收益率为（）。
A. 5%
B. 10%
C. 11%
D. 12%
[单项选择]无风险收益率为5％，市场期望收益率为10％的条件下：A证券的期望收益率为12％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为15％，β系数为1．2；那么投资者的投资策略为（）
A. 买进A证券
B. 买进B证券
C. 买进A证券或B证券
D. 买进A证券和B证券
[单项选择]在不考虑物价变动的情况下，投资收益率是无风险投资收益率（）风险投资收益率。
A. 加上
B. 减去
C. 除以
[判断题]中国保险业的资产利润率较高的主要原因是其较高的投资收益率。
[单项选择]当证券持有期收益率（），表示证券投资没有损益。
A. 等于1
B. 等于0
C. 小于0
D. 大于0
[简答题] 国库券的利息率为5%，市场证券组合的收益率为13%。 要求： （1）计算市场风险收益率； （2）当β值为1.5时，必要收益率应为多少？ （3）如果一项投资计划的β值为0.8，期望收益率为11%，是否应当进行投资？ （4）如果某种股票的必要收益率为12.2%，其β值应为多少？
[单项选择]假设证券B的收益率分布如下表，该证券的期望收益率为( )。
A. 收益率(%)
B. -50
C. -10
D. 0
E. 10
F. 40
G. 50
H. 概率
I. 0.25
J. 0.04
K. 0.20
L. 0.16
M. 0.10
N. 0.25
[单项选择]关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）
A. 市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率
B. 无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价
C. 预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价
D. 预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价
