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[多项选择]关于CAPM模型的基本假设说法正确的有（）。
A. 假定在资本*市场上对某一特定资产所有投资者是在相同的时间区域做出投资决策
B. 假定在资本*市场上追求最大的投资收益是所有投资者的投资目的
C. 假定投资者在资本*市场上可以不考虑交易成本和其他制约因素的影响
D. 假定投资者在投资决策中要考虑系统性风险和非系统性风险
[单项选择]资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。
A. 利率风险
B. 操作风险
C. 汇率风险
D. 系统性风险
[判断题]CAPM模型和APT模型都假设投资者是风险规避的。
[判断题]基尼系数和恩格尔系数都是研究现实性的问题，CAPM模型不是。
[判断题]投资者是风险回避者不是CAPM模型的基本假定。
[简答题]根据CAPM模型计算资产的风险升水，简述系统风险和非系统风险的区别。
[单项选择]CAPM模型是一种确定项目风险收益率的方法，此模型的主要参数--无风险投资收益率，是选取以下哪一项作为参考值？（）
A. 资本*市场上已有的、同一种工业部门内相似公司的系统性风险的β值
B. 与项目预计寿命期相近的政府债券的利率
C. 较长时间段的平均股票价格指数收益率
D. 以上都不是
[判断题]项目融资中被广泛接受和使用来确定风险收益贴现率的方法是CAPM模型。
[多项选择]CAPM模型的理论意义在于（）
A. 决定个别证券或组合的预期收益率及系统风险
B. 用来评估证券的相对吸引力
C. 用以指导投资者的证券组合
D. 是进行证券估价和资产组合业绩评估的基础
[多项选择]CAPM模型的主要参数有（）。
A. 无风险投资收益率
B. 风险校正系数
C. 资源收益覆盖率
D. 资本*市场平均投资收益率
[单项选择]资本资产定价模型(CAPM) 的贝塔系数测度的是( )。
A. 利率风险
B. 通货膨胀风险
C. 非系统性风险
D. 系统性风险
[单项选择]假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态，证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场证券组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）。
A. 1.5%
B. 2%
C. 3%
D. 4.5%
[单项选择]当项目投资者进行投资时的资本额（）CAPM模型中的加权平均资本成本，则说明项目满足了最低风险收益的要求。
A. 大于
B. 低于
C. 不高于
D. 不低于
[单项选择]根据CAPM模型，一个证券的价格为公平市价时（）。
A. 贝塔为正值
B. 阿尔法为零
C. 贝塔为负值
D. 阿尔法为正
[判断题]CAPM模型假定所有投资者都可以免费和不断获得有关信息。
[多项选择]根据CAPM模型，影响特定股票预期收益率的因素有（）。
A. 无风险利率
B. 市场组合所要求的预期收益率
C. 特定股票的β系数
D. 特定股票的非系统性风险
