更多"已知无风险资产的收益率为7％，市场组合的预期收益率为15％，股票A的β"的相关试题:
[单项选择]已知无风险资产的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0．5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为（）
A. 6％，12％
B. 3％，12％
C. 3％，6％
D. 6％，10％
[单项选择]目前，无风险资产收益率为6%，整个股票市场的平均收益率为18%，甲公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为15，则甲公司股票的必要报酬率为（）。
A. 15%
B. 16.43%
C. 18.88%
D. 19.33%
[单项选择]市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为：( )。
A. (A) 1
B. (B) 1.5
C. (C) 2
D. (D) 2.5
[单项选择]某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。
A. 53.85%
B. 63.85%
C. 46.15
D. -46.15%
[单项选择]无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为（）。
A. 15%
B. 20%
C. 0
D. 17%
[单项选择]已知某股票的必要收益率为12%，市场组合的平均收益率为16%，无风险报酬率为4%，则该股票的β系数为( )。
A. 0.67
B. 0.75
C. 0.33
D. 0.2
[单项选择]某公司发行普通股股票融资，社会无风险投资收益率为8%，市场投资组合预期收益率为15%，该公司股票的投资风险系数为1.2，采用资本资产定价模型确定，发行该股票的成本率为（）。
A. 16.4%
B. 18.0%
C. 23.0%
D. 24.6%
[单项选择]如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为：( )。
A. (A) 10%
B. (B) 12%
C. (C) 16%
D. (D) 18%
[单项选择]假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（）。
A. 6.5%
B. 7.5%
C. 8.5%
D. 9.5%
[单项选择]某股票的β系数为1.1，市场无风险利率为5%，市场组合的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（）
A. 10.5%
B. 10.8%
C. 11.2%
D. 12%
[单项选择]如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，资产组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为：( )。
A. (A) 2%
B. (B) 4%
C. (C) 6%
D. (D) 8%
[单项选择]假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25，无风险收益率为8%，A股票收益率的方差是0.16，与市场投资组合收益率的相关系数为0.4，则该股票的收益率为（）。
A. 9.02%
B. 9.28%
C. 10.28%
D. 10.56%
[单项选择]某投资组合的风险收益率为10％，市场组合的平均收益率为12％，无风险收益率为4％，则该投资组合的β系数为（）。
A. 2
B. 2.5
C. 1.25
D. 5
[单项选择]假设金融市场上无风险收益率为2％，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（ ）。
A. 10%
B. 11%
C. 12％
D. 13%
[单项选择]某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的贝他系数为( )。
A. 1
B. 2
C. 0.5
D. 1.5
[单项选择]如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。
A. 11.0%
B. 8.0%
C. 14.0%
D. 0.56%
[单项选择]当资产的贝嗒系数β为1.5，市场组合的期望收益率为10%，无风险收益率为6%时，则该资产的必要收益率为（）
A. 11%
B. 11.5%
C. 12%
D. 16%
