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[单项选择]平值期权和虚值期权的时间价值（）零。
A. 大于
B. 大于等于
C. 等于
D. 小于
[单项选择]当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于（）。
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
[单项选择]某投资者手中持有的期权现在是一份虚值期权，则下列表述正确的是( )。
A. 如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格高于协定价格
B. 如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格低于协定价格
C. 如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格等于协定价格
D. 如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格低于协定价格
[判断题]小麦期货价格为1620元/吨，执行价格为1600元/吨的看涨期权为实值期权。
[单项选择]与购买期货合约相比，购买虚值或平值看涨期权的杠杆效应（）。
A. 更高
B. 更低
C. 相同
D. 不确定
[单项选择]下面哪一个期权风险值是测量期权价格对未来波动率变动的敏感度的？（）
A. Vega
B. Delta
C. Rho
D. Gamma
[单项选择]一般来说，美式期权价格比欧式期权价格( )。
A. 低
B. 高
C. 相等
D. 不能确定
[单项选择]一项看涨期权的执行价格为35元，期权价格为2元，另一项看跌期权的执行价格也为35元，但是期权价格为3元，则没有保险的看跌期权的持有者的最大收益以及没有保险的看涨期权的发行者的最大收益分别为（）
A. 32元和2元
B. 35元和2元
C. 32元和3元
D. 35元和3元
[单项选择] 下列关于期权价格的表述正确的有（）。 Ⅰ一般来说，权利期限越长，期权价格越高 Ⅱ期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关 Ⅲ基础资产分红的时候，若协定价格不调整，则分红会使看涨期权的价格下跌，看跌期权的价格上涨 Ⅳ市场利率越高，期权价格越高
A. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
E. Ⅱ、Ⅳ
[简答题]证明基于同一股票资产的欧式平值看涨期权的价格必然要高于对应的欧式看跌期权的价格（即两期权有相同的执行价格及存续期，且假设股票在期权存续期内没有发放股息）。
[判断题]对于美式看涨期权而言，在到期日之前一般不会被执行，无论是处于虚值还是实值状态。但是如果在到期日处于实值状态，则一定会被执行。
[单项选择]对于实值期权，内涵价值升高，期权的价格会（）。
A. 升高
B. 降低
C. 倍增
D. 倍减
[单项选择]根据对期权价格上下限的研究，标的资产支付收益对看涨期权价格的影响是（）的。
A. 正向
B. 负向
C. 递增
D. 递减
[单项选择]如果股票价格上升，则该股票的看跌期权价格______，它的看涨期权价格______。
A. 下跌；上涨
B. 下跌；下跌
C. 上涨；下跌
D. 上涨；上涨
[单项选择]某股票的现行价格为100元，看涨期权的执行价格为100元，期权价格为11元，则该期权的时间溢价为( )。
A. 0
B. 1
C. 11
D. 100
[多项选择]期权价格由（）决定。
A. 期权的有效期
B. 利率水平及利差的变动
C. 即期汇率
D. 期权买卖的供求
E. 期权的执行价格
