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[判断题]因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的变动有关的经济模型。
[单项选择]因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的（）有关的经济模型。
A. 变动
B. 预期变动
C. 非预期变动
[判断题]因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型。
[单项选择] 以下关于人身风险要素之间关系的说法中，错误的是（）。 ①人身风险要素包括人身风险因素、人身风险事故、人身风险损失 ②人身风险的几个要素间具有递进的因果关系，要素之间的关系具有必然性 ③风险因素必然引起风险事故，风险事故必然导致损失 ④导致损失的原因除了发生风险事故以外，风险因素的存在本身也可能导致损失
A. ①②③
B. ①④
C. ②③
D. ①②③④
[单项选择] 下列关于证券市场线的描述，正确的有（）。 Ⅰ证券市场线用标准差作为风险衡量指标 Ⅱ如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方 Ⅲ如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方 Ⅳ如果某证券的价格被高估，则该证券会在证券市场线的上方 Ⅴ证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素
A. Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅴ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
E. Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
[单项选择]如果两种证券之间的协方差大于零，为了减少证券组合的风险，则应该( )。
A. 增加这两种证券的组合数量
B. 减少这两种证券的组合数量
C. 保持这两种证券的组合数量不变
D. 具体证券组合策略不能确定
[单项选择]证券资产的价格风险是指（）。
A. 由于市场利率上升，而使证券资产价格普遍下跌的可能性
B. 由于市场利率下降而造成的无法通过再投资而实现预期收益的可能性
C. 由于通货膨胀而使货币购买力下降的可能性
D. 证券资产持有者无法在市场上以正常的价格平仓出货的可能性
[单项选择]关于证券交易与证券发行之间的关系，下列表述不正确的是( )。
A. 两者相互促进、相互制约
B. 证券发行为证券交易提供了对象
C. 证券发行决定了证券交易的规模，有利于证券交易的顺利进行
D. 证券交易使证券的流动性特征显示出来
[判断题]20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。
[判断题]一般情况下，单个证券的风险比证券组合的风险小。
[单项选择]分散化（）非因子风险。
A. 扩大
B. 缩小
C. 不变
D. 不确定
[单项选择]关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。
A. 对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失
B. 组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C. 投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
D. 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
[单项选择]当相关系数等于1时，两种证券之间的风险存在（）关系。
A. 完全负相关
B. 完全正相关
C. 互补
D. 相互独立
[单项选择]当相关系数等于O时，两种证券之间的风险存在（）关系。
A. 正相关
B. 负相关
C. 相互独立
D. 互补
[单项选择]证券公司的风险控制指标规定，证券公司经营证券经纪业务，同时经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的，其净资本不得低于人民币( )元。
A. 2000万
B. 5000万
C. 1亿
D. 2亿
[判断题]在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的可投资资产规模决定的。
[单项选择]下列关于证券组合风险的说法，错误的是( )。
A. 投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
B. 组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C. 对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失
D. 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
[单项选择]关于证券公司经营证券经纪业务的风险控制指标标准，下列叙述错误的是( )。
A. 证券公司经营证券经纪业务的，其净资本不得低于人民币2000万元
B. 证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的，其净资本不得低于人民币5000万元
C. 证券公司经营证券经纪业务，同时经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的，其净资本不得低于人民币1亿元
D. 证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务中两项及两项以上的，其净资本不得低于人民币5亿元
[单项选择]关于证券的风险分散能力，下列说法正确的是（）。
A. 两个证券之间的ρ值越大，组合的风险分散能力越差
B. 两个证券之间的ρ值为-1时，组合的风险分散能力很弱
C. 两个证券之间的ρ值为1时，组合的风险分散能力很强
D. 两个证券之间的ρ值为0时，两证券之间存在线性相关性
