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[判断题]因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的变动有关的经济模型。
[单项选择]因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的（）有关的经济模型。
A. 变动
B. 预期变动
C. 非预期变动
[单项选择]假设市场组合预期收益率为10%，无风险利率为5%，现有一种风险系数为1.2的风险证券，该证券的预期收益率为（）。
A. 5%
B. 10%
C. 11%
D. 12%
[单项选择]资本资产定价模型的优点在于它把任何一种风险证券的价格都划分为（）。
A. 无风险收益率、风险的价格和风险的计算单位共三个因素
B. 风险收益率、风险的价格和风险的计算单位共三个因素
C. 无风险收益率、风险的价格、风险的贝塔值和风险的计算单位共四个因素
D. 风险收益率、风险的价格、风险的贝塔值和风险的计算单位共四个因素
[判断题]CAPM模型和APT模型都假设投资者是风险规避的。
[单项选择]假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态，证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场证券组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）。
A. 1.5%
B. 2%
C. 3%
D. 4.5%
[单项选择]CAPM模型是一种确定项目风险收益率的方法，此模型的主要参数--无风险投资收益率，是选取以下哪一项作为参考值？（）
A. 资本*市场上已有的、同一种工业部门内相似公司的系统性风险的β值
B. 与项目预计寿命期相近的政府债券的利率
C. 较长时间段的平均股票价格指数收益率
D. 以上都不是
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（）。
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0．48和0．52，那么（ ）。
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[单项选择]以下风险最小的一种证券是 ( )
A. 股票
B. 公司债券
C. 金融债券
D. 政府债券
[单项选择]下列何者不属于信用模型应具备的共同风险因子？（）
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 相关系数
[单项选择]在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是( )。
A. (A) 资产资本定价模型
B. (B) 套利定价理论
C. (C) 多因素模型
D. (D) 特征线形模型
[单项选择]在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A. 多因素模型
B. 特征线模型
C. 资本资产定价模型
D. 套利定价模型
[单项选择]信用风险模型中的风险因子规模因子（S），应该根据公司的哪一个财务指标来设定？（）
A. 总收入
B. 总资产
C. 总资本
D. 总EPS
[单项选择]张三有两种赚钱的机会，一种是购买一种无风险的固定收益证券，期末的价值是100美元；另一种是购买一种风险较高的权益证券，期末的价值也是100美元。最终他选择了第一种方式，这种行为称为( )。
A. 风险中性
B. 风险回避
C. 风险偏好
D. 风险分散
[单项选择] 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅲ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
E. Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
[单项选择]为了反映远期外汇合约的内在风险，Var模型必须定义（）个风险因子。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
[单项选择]以下哪种计算操作风险模型是基于假设预期损失与非预期损失之间具有稳定关系（）
A. 损失分布法
B. 极端值理论模型
C. 标准法
D. 内部计量法
