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[单项选择]信用风险模型中的风险因子规模因子（S），应该根据公司的哪一个财务指标来设定？（）
A. 总收入
B. 总资产
C. 总资本
D. 总EPS
[单项选择]资产对风险因子的敏感度（因子载荷）越大，则其应得到的风险补偿（）。
A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 没有影响
[判断题]因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的变动有关的经济模型。
[单项选择]为了反映远期外汇合约的内在风险，Var模型必须定义（）个风险因子。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
[单项选择]因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的（）有关的经济模型。
A. 变动
B. 预期变动
C. 非预期变动
[判断题]因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型。
[判断题]使用标准法计算操作风险资本时，每个产品线的监管资本是该产品线风险暴露指标与其相应的风险因子的乘积。（）
[单项选择]不属于影响远期外汇合约价格的风险因子是（）。
A. 即期汇率
B. 远期汇率
C. 利率
D. 外汇期权
[单项选择]下列何者不属于信用模型应具备的共同风险因子？（）
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 相关系数
[单项选择]采取IRB高级法时，银行不需要估算的风险因子为何?（）
A. PD
B. LGD
C. EAD
D. M（有效期限）
[多项选择]对于场内期权产品，下列（）因素应该作为风险因子集合之内。
A. 执行价格
B. 期权收盘价
C. 标的物价格
D. 波动率曲面
E. 利率
[单项选择]银行在估算哪些风险因子时，应该要考虑经济周期的影响？（）
A. PD、LGD、EAD
B. LGD、EAD
C. PD、LGD
D. PD、EAD
[单项选择]（）是反映腹部脂肪蓄积的程度，是心脑血管疾病的独立风险因子。
A. 腰围
B. 皮褶厚度
C. 体脂率
D. BMI
[单项选择]对银行间市场衍生工具所采用的美元收益率曲线通常会利用（）个风险因子。
A. 20
B. 8
C. 7
D. 26
[单项选择]无论采取IRB初级法或IRB高级法，银行对风险因子进行了至少多少年的估算？（）
A. 3年
B. 5年
C. 7年
D. 9年
[判断题]APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型。
[判断题]CAPM模型和APT模型都假设投资者是风险规避的。
[单项选择]( )是在原有金融工具或金融产品的基础上，将其构成因素中的某些高风险因子进行剥离，使剥离后的各个部分独立地作为一种金融工具产品参与市场交易。
A. 分解技术
B. 组合技术
C. 整合技术
D. 分析技术
[单项选择]分散化（）非因子风险。
A. 扩大
B. 缩小
C. 不变
D. 不确定
