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[多选题]在险价值风险度量中,影响时间长度N选择的因素包括( )。
A.期限
B.流动性
C.季节
D.风险对冲频率
[多选题]在险价值风险度量中,选择较大的α%意味着( )。
A.较高的风险厌恶程度
B.较低的风险厌恶程度
C.希望能够得到把握较小的预测结果
D.希望能够得到把握较大的预测结果
[多选题]在险价值风险度量方法中,α=95意味着( )。
A.有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
B.有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
C.有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
D.有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
[单选题]在险价值风险度量时,资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈( )。
A.螺旋线形
B.钟形
C.抛物线形
D.不规则形