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[多项选择]根据资产定价理论中的有效市场理论，资本市场可以分为弱式有效市场、半强式有效市场和强市有效市场。其中，半强式有效市场的信息集包括（）。
A. 内幕消息
B. 历史价格信息
C. 公司红利政策信息
D. 公司公告
E. 公司财务报告信息
[多选题]根据资产定价理论中的有效市场假说,有效市场的类型包括_______。( )
A.弱式有效市场
B.半弱式有效市场
C.半强式有效市场
D.强式有效市场
[判断题]根据资本资产定价理论，预期收益与风险存在正相关关系。（）
[简答题]套利定价理论与资本资产定价理论的最重要区别有哪些？
[判断题]有效市场理论是描述资本市场资产定价的理论。()
A.正确
B.错误
[单项选择]根据资本资产定价模型理论，如果甲承受的风险比乙大，那么（）。
A. 甲的最优证券组合比乙的好
B. 甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C. 甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
D. 甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
[单选题]根据套利定价理论:
A.高贝塔值的股票都属于高估定价
B.低贝塔值的股票都属于低估定价
C.正阿尔法值的股票会很快消失
D.理性的投资者将会从事与其风险承受力相一致的套利活动
[单项选择]资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是( )。
A. 存在一种无风险资产
B. 市场是有效的，交易费用为零
C. 市场效率边界曲线只有一条
D. 市场效率边界曲线无法确定
[单项选择]从资本资产定价理论的假设中可以看出，该模型建立的基础是( )。
A. 社会公正性
B. 资产分散性
C. 市场完善性
D. 结果正确性
[单项选择]在运用投资规划的分析方法时，理财规划师需要掌握一些详细的理论背景，其中现代资产定价理论的出现是为了解决（）。
A. 证券市场的效率问题
B. 衍生证券的定价问题
C. 证券投资中收益-风险关系
D. 证券市场的流动性问题
[判断题]特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论（APT）。这一理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。
[多项选择]在资产组合和资产定价理论中，通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。
A. β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
B. β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
C. β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
D. β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
E. β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
[多选题]资本资产定价理论认为,理性投资者应该追求_____。( )
A.投资者效用最大化
B.同风险水平下收益最大化
C.同风险水平下收益稳定化
D.同收益水平下风险最小化
[单项选择]以下观点不符合资本资产定价模型理论的是( )。
A. 证券市场线不包含无风险资产
B. β系数反映的是该证券(组合)对市场风险的贡献程度
C. 任何一种证券(组合)的超额收益率与其β系数成正比
D. 资本资产模型所揭示的投资收益与风险的关系，是通过投资者对持有证券数量的调整并引起证券价格的变化而达到的
[判断题]威廉?夏普的资产组合定价理论被认为是现代资本市场理论诞生的标志。
A.正确
B.错误
