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[单项选择]根据资本资产定价模型理论,如果甲承受的风险比乙大,那么()。
A. 甲的最优证券组合比乙的好
B. 甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C. 甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
D. 甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
[判断题]资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验,而套利定价理论模型APT理论可以。()
[单项选择]根据资本资产定价模型理论,如果甲的风险承受力比乙大,那么:()。
A. 甲的最优证券组合比乙的好
B. 甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C. 甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
D. 甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
[单项选择]资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中,β系数是重要的因素,其表示的内容是()。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
[判断题]特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型
[不定项选择]与资本资产定价模型相比,套利定价模型的假定不包括()。
A. 投资者以期望收益率和风险为基础选择投资组合
B. 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
C. 投资者具有单一投资期
D. 资本市场是完美的
[多项选择]关于资本资产定价模型与套利定界理论的比较说法正确的是()。
A. 两者在本质上都是一样,都是一个证券价格的均衡模型
B. 资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡,而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会
C. 资本资产定价模型的前提条件较为简单,更符合金融市场运行的实际
D. 资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险,而套利定价利率还考虑了市场之外的风险
E. 资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的,对单项资产的定价结论并不一定成立
[判断题]特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型,提出套利定价理论(APT)。这一理论认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。
[判断题]资本资产定价模型的应用是资本市场线。()
[多项选择]资本资产定价模型主要应用于()。
A. 判断证券是否被市场错误定价
B. 评估债券的信用风险
C. 资源配置
D. 测算证券的期望收益
[多项选择]资本资产定价模型可应用于()。
A. 资产估值
B. 资金成本预算
C. 风险预测
D. 资源配置
[多项选择]资本资产定价模型的假设条件包括()
A. 证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
B. 不允许卖空
C. 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E. 资本市场没有摩擦
[单项选择]资本资产定价模型的提出者是:()
A. 哈里马科维兹
B. 威廉夏普
C. 斯蒂芬.罗斯
D. 尤金.法玛
[判断题]资本资产定价模型的一个重要假设是资本市场没有摩擦。()
[多项选择]资本资产定价模型所涉及到的假设有()。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用证券组合分析选择最优证券组合
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. 资本市场没有摩擦
D. 资本市场没有风险
[多项选择]下列属于资本资产定价模型假设条件的是()。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. 资本市场没有摩擦
D. 投资者对风险持中立态度
[多项选择]资本资产定价模型的有效性问题是指()。
A. 理论上β系数与收益是否具有正相关关系
B. 现实市场中的β系数与收益是否具有正相关关系
C. 是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别
D. 在理想市场中的β系数与收益是否具有负相关关系
[判断题]资本资产定价模型不能用来评价证券的定价是否合理。
A.正确
B.错误