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[判断题]当两只股票的收益率完全正相关时,其构建的投资组合不能降低系统性风险,但可以在一定程度上降低非系统性风险。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据投资组合理论,当两种资产的收益率变化不完全正相关时,该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。
A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和
[判断题]股票及股票市场的风险包括系统性风险和非系统性风险。系统性风险可以通过投资组 合实现风险分散。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]现有两只股票,A股票的市价为15元,B股票的市价为7元,某投资人经过测算得出A股票的价值为12元,B股票的价值为8元,则下列表达正确的是()。
A.股票A比股票B值得投资
B.股票B和股票A均不值得投资
C.应投资A股票
D.应投资B股票
[判断题]组合投资能够减少直至消除的是系统性风险,承担影响所有股票收益率的非系统性风险。
( )
A.正确
B.错误
[判断题]非系统性风险是指对整个股票市场或绝大多数股票普遍产生不利影响导致股票市场变动的风险。( )
A.正确
B.错误
[判断题]系统性风险是不可以回避的,但可以分散。()
A.正确
B.错误
[单选题]股票市场非系统性风险( )。
A.不可通过分散化的投资组合方式予以降低
B.通常与上市公司宏观因素有关
C.对个别或少数股票产生影响
D.对整个股票市场的所有股票都产生影响
[判断题]股票基金通过分散投资可以大大降低个股投资的非系统性风险,但却不能回避系统性投资风险,而管理运作风险则因基金而异。()
A.正确
B.错误
[判断题]股票基金通过分散投资可以大大降低个股投资的系统性风险,但却不能回避非系统性投资风险。()
A.正确
B.错误
[单选题]假设有一投资组合,均等地投资于无风险资产和两只股票,如果其中一支股票的贝塔系数是1.5,并且整个组合和市场的风险水平一致,则组合中另一只股票的贝塔系数为()。
A.1.0
B.1.5
C.2.0
D.1.25
[判断题]在股票期权模式下,激励对象获授的股票期权不可以转让,但可以用于担保或偿还债务。( )
A.正确
B.错误
[不定项选择题]某股票组合市值8亿元,β值为0.92.为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点,该基金经理应该卖出股指期货( )张。
A.702
B.752
C.802
D.852