更多"[单选题]马克维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线,每个投资者都"的相关试题:
[单选题]马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线,每个投资者都有自己的无差异曲线族,关于无差异曲线的特征说法不正确的是( )。
A.向右上方倾斜
B.随着风险水平增加越来越陡
C.无差异曲线是由自己的风险——收益偏好决定的
D.与有效边界无交点
[单选题]现代组合投资理论认为,有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的( )。
A.最大期望收益组合
B.最小方差组合
C.最优证券组合
D.有效证券组合
[判断题]无差异曲线是由左上至右下弯曲的曲线,不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同。()
A.正确
B.错误
[单选题]以下关于无差异曲线的特征正确的是( )
①不同的投资者具有不同类型的无差异曲线
②不同风险偏好投资者的无差异曲线不能相交
③无差异曲线反映了投资者对收益和风险的态度
④投资者的风险偏好越是厌恶型,其无差异曲线越缓
A.①②③④
B.①③
C.③④
D.①②③
[单选题]一般来说是马柯维茨均值方差模型中的投资者无差异曲线的特征包括( )。
Ⅰ 无差异曲线由左至右向上弯曲
Ⅱ 无差异曲线位置越高,投资者的满意程度越高
Ⅲ 无差异曲线是一条水平直线
Ⅳ同一投资者的无差异曲线之间互不相交
A.Ⅰ Ⅱ Ⅳ
B.Ⅲ Ⅳ
C.Ⅰ Ⅱ
D.Ⅱ Ⅲ
[单选题]在资本资产定价模型中,对于同一条有效边界,投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡,那么投资者甲的最优组合一定()。
A.比投资者乙的最优投资组合好
B.不如投资者乙的最优投资组合好
C.位于投资者乙的最优投资组合的右边
D.位于投资者乙的最优投资组合的左边
[判断题]有效组合与无差异曲线的切点所表示的组合,是投资者的最满意的有效组合。
()
A.正确
B.错误
[单选题]在资本资产定价模型中,对于同一条有效边界,投资者甲的偏好无差异曲线比投资者 乙的偏好无差异曲线斜率要陡,那么投资者甲的最优组合一定( )。
A.比投资者乙的最优投资组合好
B.不如投资者乙的最优投资组合好
C.位于投资者乙的最优投资组合的右边
D.位于投资者乙的最优投资组合的左边
[单选题]投资者的偏好通过无差异曲线反映,满意程度越高,无差异曲线越靠( )。
A.上
B.下
C.左
D.右
[多选题]投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合()。
A.投资者在所有有效组合中,该组合获得最大满意程度
B.是该投资者的最优证券组合
C.投资者在所有有效组合中,该组台风险最小
D.是方差最小组合
[单选题]一般来说,( )是马柯威茨均值方差模型中的投资者无差异曲线的特征。
Ⅰ无差异曲线由左至右向上弯曲
Ⅱ无差异曲线位置越高,投资者的满意程度越高
Ⅲ无差异曲线是一条水平直线
Ⅳ同一投资者的无差异曲线之间互不相交
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]无差异曲线的特点有( )。
Ⅰ风险厌恶的投资者的无差异曲线是从左下方向右上方倾斜的
Ⅱ同一条无差异曲线上所有的点向投资者提供了相同的效用
Ⅲ当向较高的无差异曲线移动时,投资者的效用增加
Ⅳ风险厌恶程度高的投资者与风险程度低的投资者相比,其无差异曲线更平缓
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[判断题]不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同。( )
A.正确
B.错误