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[简答题]考虑你管理的风险资产组合期望收益为 11% ，标准差为 15% ，假定无风险利率为 5%， （1）你的委托人要把她的总投资预算的多大一部分投资于你的风险资产组合中，才能使她的总投资预期回报率等于 8%？ （2）她的投资回报率的标准差是多少？ （3）另一委托人要求标准差不得大于 12% ，那他能得到的最大的预期回报是多少？
[单选题]证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望报酬与风险之间的关系。当无风险报酬率不变时，投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（）。
A.向上平行移动
B.向下平行移动
C.斜率上升
D.斜率下降
[单选题]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将( )。
A.只投资风险资产
B.只投资无风险资产
C.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
D.以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
[单项选择]假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由 25%的通用汽车公司股票(β=1.10)和75%的福特公司股票(β=1.25)组成，那么这一资产组合的风险溢价是 ( )
A. 7.2%
B. 8.4%
C. 9.7%
D. 10.8%
[单选题]风险资产的回报率和无风险资产的期望回报率之间的差额是：
A.风险溢价
B.方差的系数
C.计量的标准差
D.β系数
[单选题]证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（ ）。
A.向上平行移动
B.向下平行移动
C.斜率上升
D.斜率下降
[单选题]资产负债管理是风险限额下的一种( )管理，通过对资产负债组合进行全面协调，在风险限额范围内追求经营利润的最大化和企业价值的最大化，寻求风险与收益这一“联立方程”的最优解。
A.联动式
B.前瞻性
C.协调式
D.战略性
[单选题]资产负债管理是风险限额下的一种( )管理，通过对资产负债组合进行全面协调，在风险限额范围内追求经营利润的最大化和企业价值的最大化，寻求风险与收益这一“联立方程”的最优解。
A.联动式
B.前瞻性
C.协调式
D.战略性
[单选题]资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。
A.大于
B.小于
C.等于
D.无关
[不定项选择题]王先生打算投资一风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70000或200000元，概率相等，均为0．5；可供选择的无风险国库券投资年利率为6％。
如果王先生要求8％的风险溢价，则王先生愿意支付( )元去购买该资产组合。
A.118421
B.151478
C.221546
D.296973
[判断题]在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。
A.正确
B.错误
[多选题]资产组合的风险监控通过观测风险指标变化进行。关键风险指标有（ ）。
A.不良资产率指标
B.贷款迁徙率指标
C.不良贷款拨备覆盖率指标
D.风险运营效率指标
E.次级贷款率指标
[单选题]有一个风险分散非常好的资产组合，证券数量很多，单指数模型成立，资产组合σ=0.2，σm =0.16，则β为( )。
A.1. 34
B.1.19
C.1.25
D.1.56
