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[单选题]在收益率-标准差构成的坐标中,夏普比率就是( )。
A.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B.在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
[判断题]夏普指数调整的是全部风险,因此,当某基金就是投资者的全部投资时,可以用夏普 指数作为绩效衡量的适宜指标。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]与市场组合的夏普指数相比,一个高的夏普指数表明( )。
A.该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得差
B.该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得好
C.该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得差
D.该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得好
[判断题]根据夏普指数对基金绩效进行排序,夏普指数越小,绩效越好。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]根据夏普指数对基金绩效进行排序,夏普指数越大,绩效越好。 ()
A.正确
B.错误
[单选题]夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是( )。
A.三种指数均以CAPM模型为基础
B.詹森指数不以CAPM为基础
C.夏普指数不以CAPM为基础
D.特雷诺指数不以CAPM为基础
[判断题]一个证券组合的夏普指数比市场组合的夏普指数高,则表明该证券组合管理者比市场经营得好。()
A.正确
B.错误
[判断题]一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好,而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。()
A.正确
B.错误
[判断题]夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察,那些分散程度不高的组合,其夏普指数会较高。()
A.正确
B.错误
[单选题]詹森指数、特雷纳指数、夏普指数以()为基础。
A.马柯维茨模型
B.资本资产定价模型
C.套利模型
D.因素模型
[单选题]特雷纳指数和夏普指数()为基准。
A.均以资本市场线
B.均以证券市场线
C.分别以资本市场线和证券市场线
D.分别以证券市场线和资本市场线