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[单选题]在收益率-标准差构成的坐标中,夏普比率就是( )。
A.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B.在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
[单选题]在收益率一标准差构成的坐标中,夏普指数就是()。
A.连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B.连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
[单选题]在期望收益率和标准差坐标系中,下列关于不完全相关证券构成的可行域的共性描述,正确的是左边界必然( )。
Ⅰ.向外凸
Ⅱ.向外凹
Ⅲ.呈线性
Ⅳ.呈三角形
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[判断题]资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。()
A.正确
B.错误
[判断题]当相关系数小于1大于-1时,证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。
A.正确
B.错误
[单选题]资产收益率标准差越大,表明资产收益率波动性越( )。
A.稳定
B.小
C.大
D.有规律
[单选题]某基金2015年的平均收益率为10%,该年市场无风险收益率为2%,该基金的收益率标准差为10%,则该基金的夏普比率为( )。
A.1.0
B.0.4
C.0.8
D.0.6
[单选题]假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合X的β系数比资产组合Y高,那么根据夏普指数,下列说法正确的是()。
A.资产组合X的业绩较好
B.资产组合Y的业绩较好
C.资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
D.资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
[单选题]某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为( )。
A.0.07
B.0.13
C.0.21
D.0.38
[单选题]某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15.若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普指数为( )。
A.0.07
B.0.13
C.0.21
D.0.38
[单选题]已知某股票的贝塔系数为0.5,其收益率的标准差为40%,市场组合收益率的标准差为20%,则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为( )。
A.0.45
B.0.50
C.0.30
D.0.25
[单选题]基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差,通常被称为( )。
A.信息比率
B.M2测度
C.跟踪误差
D.相对误差
[单选题]相关系数值越( ),则投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成的一条连续曲线越靠( ),即投资组合的风险越( )。
A.小;左;高
B.小;左;低
C.大;左;低
D.小;右;高
[单选题]相关系数值越( ),则投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成的一条连续曲线越靠( ),即投资组合的风险越( )。
A.小;左;高
B.小;左;低
C.大;左;低
D.小;右;高
[单选题]某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险价格和该股票的贝塔系数分别为()。
A.5%;1.75
B.4%;1.25
C.4.25%;1.45
D.5.25%;1.55