更多"[单选题]（ ），威廉?夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的"的相关试题:
[单选题]现有一投资组合，该投资组合的P值为2,投资组合的收益与市场协方差为8,市场收益的标准差为（ ）
A.2
B.6
C.4
D.1
[单选题]纸发明后极大地推动了人类文明的进步，现在已知纸最早出现于( )。
A.秦朝
B.西汉
C.东汉
D.宋朝
[单选题]微积分学的创立，极大地推动了数学的发展，过去很多初等数学束手无策的问题，运用微积分，往往能迎刃而解。下列科学家中，与微积分理论创立和发展没有重大关系的是
A.牛顿
B.坷西
C.爱因斯坦
D.莱布尼茨
[多选题]现代投资组合理论的发展极大地改变了过去主要依赖基本分析的传统投资管理实践，使现代投资管理日益朝着（ ）的方向发展。
A.科学化
B.合理化
C.系统化
D.组合化
E.效率化
[单选题]甲骨文的发现极大地推动了殷商史的研究，学界将中国近代四位学者合称为“甲骨四堂”。下列人物中，属于“甲骨四堂”的( )。
A.王国维
B.孙治让
C.季羡林
D.陈寅恪
[判断题]在金融领域，协方差（正或负）可以反映出投资组合中两种资产之间的相关关系。
A.正确
B.错误
[单选题]在经济繁荣时，如果投资组合中的两种金融资产收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差()。
A.为零
B.为正
C.为负
D.无法确定符号
[单选题]组合投资管理工作正确的工作顺序是( )。
①投资分析②投资组合的调整
③构建投资组合④投资组合绩效评估
⑤制定投资方针和政策
A.⑤①②③④
B.①⑤②③④
C.①⑤③④②
D.⑤①③②④
[简答题]假设单因素 APT 模型成立，经济体系中所有的股票对市价的指数的贝塔值为 1.0 ，个股的非系统性风险（标准差）为 30% 。如果证券分析师研究了 20 种股票，结果发现一半股票的阿尔法值为 2% ，另一半为 -2% 。分析师买进 100 万美元的等权重正阿尔法的股票资产组合，同时卖空 100 万美元的等权重负阿尔法的股票资产组合。 （1）该组合的期望收益是多少？ （2）该投资组合是否还存在系统风险？简述理由 （3）该组合的标准差是多少？
[单选题]马克维茨模型中方差矩阵中一共有N^2个方和协方差项,其中协方差有()项
A.N^2
B.N
C.N^2 -N
D.3N-2
[单选题](2016年)CPPI是一种通过比较投资组合现时净值与投资组合价值底线，从而动态调整投资组合中（ ）与保本资产的比例，以兼顾保本与增值目标的保本策略。
A.现时总值
B.风险资产
C.投资组合价值平均线
D.保本收益
[单选题]在单因素敏感分析图中，下列哪一项影响因素说明该因素越敏感？
A.直线的斜率为负
B.直线的斜率为正
C.直线的斜率绝对值越大
D.直线的斜率绝对值越小
