更多"[多选题]市场上有两种有风险证券X 和Y。下列情况下，两种证券组成的投"的相关试题:
[多选题]市场上有两种有风险证券 X 和 Y， 下列情况下， 两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（ ）。
A.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 0
B.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是-1
C.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 0.5
D.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 1
[多选题]（2016年）市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。
A.x和y期望报酬率的相关系数是0
B.x和y期望报酬率的相关系数是－1
C.x和y期望报酬率的相关系数是1
D.x和y期望报酬率的相关系数是0.5
[多选题]两种证券组成的投资组合其可行域是一条组合线，而由三种证券组成的投资组合其可行域是坐标系中的一个区域。 （）
A.A
B.B
[判断题]市场组合是指由无风险证券和风险证券共同组成，其成员证券的投资比例与整个市场 上风险证券的相对市值比例一致的证券组合。 （ ）
A.正确
B.错误
[判断题]市场组合是指由无风险证券和风险证券共同组成，其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为()时，可以通过适当比例买入这两种风险证券，构建个标准差为零的证券组合。
A.0
B.05
C.-1
D.1
[多选题]现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么()。
A.该组合的期望收益率一定大于Q的期望收益率
B.该组合的标准差不可能大于Q的标准差
C.该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率
D.该组合的标准差一定大于Q的标准差
[多选题]在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )
A.可能是均值标准差平而上的一个无限区域
B.可能是均值标准差平而上的一条折线段
C.可能是均值标准差平面上的一条直线段
D.可能是均值标准差平而上的—条光滑的曲线段
[判断题]两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]假设投资者投资于两种证券A、B组成的证券组合，比例分别为xA和xB，可知xA+xB=1且xA、xB都必须大于0。()
A.正确
B.错误
[多选题]在均值方差模型中，如果不允许卖空，则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可 能是均值标准差平面上的（ ）。
A.一条光滑的曲线段
B.一条折线
C.一条直线段
D.一个无限区域
[判断题]所谓市场组合，是指由风险证券构成，并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合。()
A.正确
B.错误
[多选题]某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；(2)证券乙的收益期望值和标准差分别为0.16和14%；(3)证券甲和证券乙的相关系数为1；(4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的()。
A.标准差等于12.2%
B.标准差等于14.2%
C.期望收益率等于14%
D.期望收益率等于12.4%
[多选题]某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55，那么（）
A.期望收益率等于0.14
B.标准差等于14.2%
C.标准差等于12.2%
D.期望收益率等于0.124
[判断题]无风险证券与风险证券的所有组合都处于由无风险证券与风险证券两点相连的直线上。（）
A.正确
B.错误
[单选题]（2019年）有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为10%，乙证券要求的风险收益率是甲证券的1.5倍，如果无风险收益率为4%，则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为（ ）
A.13%
B.12%
C.15%
D.16%
[判断题]直接投资与间接投资、项目投资与证券投资，两种投资分类方式的内涵和范围相同，但分类角度不同。（ ）
A.正确
B.错误
