更多"[单选题](2015年真题) 为把两个投资项目的组合风险降到最低，各投"的相关试题:
[单选题]为把两个投资项目的组合风险降到最低，各投资项目间应有一个（ ）。
A.负协方差
B.正协方差
C.正敏感度
D.负敏感度
[单选题]单一项目的投资风险很大，若把两个投资项目组合起来，便可以将两者的风险变化相互抵消，从而把组合风险降到最低，要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个（ ）。
A.正的协方差
B.负的协方差
C.标准协方差
D.绝对协方差
[单选题](2015年)在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，其可行投资组合集将发生变化，下列说法中错误的是（）。
A.风险最小的可行投资组合风险为零
B.可行投资组合集的上下沿为射线
C.可行投资组合集是一片区域
D.可行投资组合集的上下沿为双曲线
[单选题]在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是（）。
A.风险最小的可行投资组合风险为零
B.可行投资组合集的上下沿为双曲线
C.可行投资组合集是一片区域
D.可行投资组合集的上下沿为射线
[判断题]投资组合理论表明，投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合，而 是在很大程度上取决于证券之间的相关关系。 （ ）
A.正确
B.错误
[单选题]固定比例投资组合保险策略通过比较投资组合（ ），从而动态调整投资组合中风险 资产与保本资产的比例。
A.现时净值与价值底线
B.现时市值与价值底线
C.现值与安全垫
D.现时净值与价格底线
[单选题]已知社会无风险投资收益率3.5%，市场投资组合预期收益率15%，某项目的投资风险系数1.5，则采用资本资产定价模型计算的该项目普通股资金成本为()
A.5.OO%
B.19.25%
C.20.75%
D.21.75%
[简答题]已知社会风险投资收益率3.5%，市场投资组合预期收益率15%，某项目的投资风险系数1.5，则采用资本资产定价模型计算的该项目普通股资金成本是多少。
[单选题]有两个投资项目A和
B，二者的收益率和标准差如表7-7所示，投资项目A收益率不及项目
B，但项目A的风险却小于项目
B，则()。
{图}
A:应选择B项目
A.应选择A项目
B.项目
C.B一样
D.无法决策
[判断题]投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度越高，投资组合的风险就越小。()
A.正确
B.错误
[判断题]投资组合理论告诉我们，把适当的投资项目组合起来，可以获得高额的投资收益。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]信托产品的投资项目风险主要包括项目评估风险和信托产品的设计风险。
A.正确
B.错误
[单选题]现代投资组合理论把投资组合的风险分解为两部分，（ ）。
A.系统风险和不可分散风险
B.非系统风险和可分散风险
C.系统风险和市场风险
D.系统风险和非系统风险
[多选题]已知两个投资项目A和
B，收益与标准差如表7-12所示。则下列说法正确的有()。
{图}
A.项目B的风险要比项目A更大
B.项目A更好，因为它的标准差更小
C.项目B更好，因为它的收益率更高
D.项目A更好，因为它的变异系数更小
E.AB无法比较，因为它们的标准差不同
[单选题]在投资收益组合中使用（ ）来测度两个风险资产的收益之间的相关性。
A.均值
B.方差
C.协方差和相关系数
D.期望
[单选题]根据现代组合理论，能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是( )。
A.贝塔系数
B.期望值
C.权重
D.协方差
