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[单选题]单选题(本题0.5分)为有效降低流动性风险,商业银行资产和负债的分布应当()。
A.异质化、分散化
B.资产应当同质化、集中化,负债应当异质化、分散化
C.同质化、集中化
D.负债应当同质化、集中化,资产应当异质化、分散化
[多选题]多选题(本题1.5分)商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险,下列做法恰当的有()。
A.制定适当的债务组合,与主要资金提供者建立稳健持久的关系
B.适度分散客户种类和资金到期日
C.注意交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构
D.保持合理的资金来源结构
E.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合
[单选题]单选题(本题0.5分)假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产 和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为()。
A.50%,50%
B.30%,70%
C.20%,80%
D.40%,60%
[单选题]单选题(本题0.5分)( )是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。
A.组合对冲
B.风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲
[单选题]单选题(本题0.5分)某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2 的标准差为19.50,则资产1的标准差为()。
A.1
B.10
C.20
D.无法计算
[单选题]单选题(本题0.5分)下列各项不属于违约概率模型的是( )。
A.RiskCalc模型
B.KMV的Credit Monitor模型
C.死亡率模型
D.Credit Risk+模型
[单选题]一般风速的概率分布函数,多属于( )。
A.正态分行
B.威布尔分行
C.瑞利分布
D.韦布尔分布
[多选题]多选题(本题1.5分)总风险加权资产等于()加权资产的总和。
A.信用风险
B.市场风险
C.声誉风险
D.法律风险
E.操作风险
[判断题]判断题(本题1分)资产组合模型主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单选题(本题0.5分)资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。
A.大于
B.小于
C.等于
D.无关
[单选题]单选题(本题0.5分)下列有关违约概率和违约频率的说法,正确的是()。
A.违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B.违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05%中的较高者
C.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致
D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性
[多选题]多选题(本题1.5分)下列关于违约概率的说法,不正确的有( )。
A.违约概率是事后检验的结果
B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
C.违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02%中的较高者
D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面
E.对任一级别的债务人,银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该 级别的违约概率
[单选题]单选题(本题0.5分)下列商业银行资产中,通常最具流动性的资产是()。
A.股票
B.现金
C.同业借款
D.公司债券
[单选题]单选题(本题0.5分)()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和 估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法
[单选题]单选题(本题0.5分)资产收益率的计算公式为()。
A.资产收益率=税后净收入/资本金总额
B.资产收益率=税后净利润/资本金总额
C.资产收益率=税后净利润/平均资本金总额
D.资产收益率=税后净收入/资产总额
[判断题]判断题(本题1分)银行对企业客户的信用评级如违约概率建模,使用了大量财务报表科目信息。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单选题(本题0.5分)在证券交易所资产支持证券存续期,资产服务机构的风险管理职责不包括( )。
A.按照约定积极履行基础资产管理、运营、维护职责,监测基础资产质量变化情况
B.按照约定落实现金流归集、不合格基础资产赎回或替换、基础资产循环购买和维护专项计划资产安全的 机制
C.积极配合管理人及其他参与机构和投资者开展风险管理工作,发现影响专项计划资产安全、投资者利益 等风险事项及时告知管理人
D.监督管理人对专项计划资产管理、运用、处分情况,发现管理人的管理指令违反专项计划说明书或者托 管协议约定的,应当要求改正,未能改正的,应当拒绝执行并及时向证券交易所及相关监管机构报告
[单选题]单选题(本题0.5分)狭义的资产证券化即( )。
A.实体资产证券化
B.证券资产证券化
C.信贷资产证券化
D.现金资产证券化
[单选题]单选题(本题0.5分)用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是( )。
A.违约概率
B.非预期损失
C.预期损失
D.风险价值
