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[单选题]单选题(本题0.5分)下列各项指标中,( )可以反映资产收益率的波动性。
A. 概 率
B.标准差
C.概率密度
D.分布函数
[多选题](多选题）
流动性比例计算公式中，流动性资产包括.（）
A.现金
B.准备金存款
C.一个月内到期的贷款
D.一个月内到期的应收利息及其他应收款
[单选题]单选题(本题0.5分)违约损失率的计算公式是()。
A.LGD=1-回收率
B.LGD=1-回收率/2
C.LGD=1-回收率/3
D.LGD=1-回收率/4
[单选题]单选题(本题0.5分)假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产 和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为()。
A.50%,50%
B.30%,70%
C.20%,80%
D.40%,60%
[单选题]单选题(本题0.5分)下列指标计算公式中,不正确的是()。
A.不良贷款率=[(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款余额]×100%
B.预期损失率=(预期损失÷资产风险暴露)×100%
C.单一客户贷款集中度=(最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额)×100%
D.贷款损失准备充足率=(贷款实际计提准备/贷款应提准备)×100%
[单选题]单选题(本题0.5分)假设目前收益率曲线是向上倾斜的,如果预期收益率曲线变得较为平坦,则下列四种策略中,最适合理性 投资者的是( )。
A.卖出永久债券
B.买入即将到期的20年期债券
C.买入10年期保险理财产品,并卖出20年期债券
D.买入20年期政府债券,并卖出6个月国库券
[单选题]单选题(本题0.5分)某些资产的预期收益率Y的概率分布如表1—4所示,则其方差为()。表1—4随机变量Y的概率分布
A.2.16
B.2.76
C.3.16
D.4.76
[单选题]单选题(本题0.5分)现有A、B、C三种产品,其资产收益率的相关系数如表1—3所示,则()。
A.B与C的组合可以很好的起到风险对冲的作用
B.A与B的组合可以很好地分散风险
C.A与C的组合不能起到风险分散的作用
D.B与C的组合不能很好地分散风险
[多选题]多选题(本题1.5分)一般来说,收益率曲线( )。
A.形状反映了长短期收益率之间的关系
B.是市场对当前经济状况的判断
C.是对未来经济增长预期的结果
D.是对未来通货膨胀预期的结果
E.是对未来资本回报预期的结果
[判断题]在总资产净利率不变的情况下，资产负债率越低，净资产收益率越高。( )
A.正确
B.错误
[多选题]多选题(本题1.5分)下列关于收益率曲线的说法,正确的是()。
A.是市场对过去经济状况的判断
B.是市场对当前经济状况的判断
C.是对未来经济走势预期的结果
D.是对通货膨胀预期的结果
E.曲线形状与收益率之间没有直接关系
[单选题]单选题(本题0.5分)股票市场投资收益率上升,最可能会给银行造成()风险。
A.信用
B.市场
C.声誉
D.流动性
[单选题]单选题(本题0.5分)某一年期零息债券的年收益率为6.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若一年期的无风险年收益率为3%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为()。
A.55.22%
B.44.78%
C.96.53%
D.3.47%
[单选题]总资产周转率的计算公式为（ ）。
A.销售收入净额÷资产平均余额
B.10
C.销售收入净额÷期末总资产
D.应收帐款÷期末资产总额
[单选题]单选题(本题0.5分)假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违 约的情况下,该债券价值的回收率为60%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。
A.8.3%
B.7.3%
C.9.5%
D.10%
[单选题]关于固定资产原值的计算公式，下列哪项是正确的？
A.固定资产原值=建设投资-无形资产-递延资产-建设期利息
B.固定资产原值=建设投资+无形资产-递延资产+建设期利息
C.固定资产原值=建设投资-无形资产+递延资产-建设期利息
D.固定资产原值=建设投资-无形资产-递延资产+建设期利息
[单选题]单选题(本题0.5分)某一投资组合由两种证券组成,证券甲的预期收益率为8%,权重为0.3,证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,则该投资组合的收益率为( )。
A.6.6%
B.2.4%
C.3.2%
D.4.2%
[单选题]单选题(本题0.5分)
表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。表1—1A、B、C每日收益率的相关系数
A.60%的A和40%B
B.40%的B和60%C
C.40%的A和60%B
D.40%的A和60%C
