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[单选题]当投资期望收益率等于无风险收益率时,β系数应( )。
A.等于0
B.等于1
C.小于1
D.大于1
[单选题]单选题(本题0.5分)假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产 和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为()。
A.50%,50%
B.30%,70%
C.20%,80%
D.40%,60%
[单选题]以下哪款产品的历史夏普比例最高?(假设无风险收益率为3%)
A. A产品:年化收益5%,波动率15%
B. B产品:年化收益7%,波动率15%
C. C产品:年化收益7%,波动率7%
D. D产品:年化收益7%,波动率3%
[单选题]单选题(本题0.5分)假设目前收益率曲线是向上倾斜的,如果预期收益率曲线变得较为平坦,则下列四种策略中,最适合理性 投资者的是( )。
A.卖出永久债券
B.买入即将到期的20年期债券
C.买入10年期保险理财产品,并卖出20年期债券
D.买入20年期政府债券,并卖出6个月国库券
[单选题]单选题(本题0.5分)资产收益率的计算公式为()。
A.资产收益率=税后净收入/资本金总额
B.资产收益率=税后净利润/资本金总额
C.资产收益率=税后净利润/平均资本金总额
D.资产收益率=税后净收入/资产总额
[多选题]多选题(本题1.5分)一般来说,收益率曲线( )。
A.形状反映了长短期收益率之间的关系
B.是市场对当前经济状况的判断
C.是对未来经济增长预期的结果
D.是对未来通货膨胀预期的结果
E.是对未来资本回报预期的结果
[多选题]多选题(本题1.5分)下列关于收益率曲线的说法,正确的是()。
A.是市场对过去经济状况的判断
B.是市场对当前经济状况的判断
C.是对未来经济走势预期的结果
D.是对通货膨胀预期的结果
E.曲线形状与收益率之间没有直接关系
[单选题]单选题(本题0.5分)下列各项指标中,( )可以反映资产收益率的波动性。
A. 概 率
B.标准差
C.概率密度
D.分布函数
[单选题]单选题(本题0.5分)股票市场投资收益率上升,最可能会给银行造成()风险。
A.信用
B.市场
C.声誉
D.流动性
[单选题]单选题(本题0.5分)某一年期零息债券的年收益率为6.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若一年期的无风险年收益率为3%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为()。
A.55.22%
B.44.78%
C.96.53%
D.3.47%
[单选题]单选题(本题0.5分)某一投资组合由两种证券组成,证券甲的预期收益率为8%,权重为0.3,证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,则该投资组合的收益率为( )。
A.6.6%
B.2.4%
C.3.2%
D.4.2%
[单选题]单选题(本题0.5分)
表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。表1—1A、B、C每日收益率的相关系数
A.60%的A和40%B
B.40%的B和60%C
C.40%的A和60%B
D.40%的A和60%C
[单选题]单选题(本题0.5分)现有A、B、C三种产品,其资产收益率的相关系数如表1—3所示,则()。
A.B与C的组合可以很好的起到风险对冲的作用
B.A与B的组合可以很好地分散风险
C.A与C的组合不能起到风险分散的作用
D.B与C的组合不能很好地分散风险
[单选题]单选题(本题0.5分)某些资产的预期收益率Y的概率分布如表1—4所示,则其方差为()。表1—4随机变量Y的概率分布
A.2.16
B.2.76
C.3.16
D.4.76
[单选题]宏发公司股票的β系数为1.5,无风险利率为4%,市场上所有股票的平均收益率为8%，则宏发公司股票的收益率应为( )。
A.4%
B.12%
C.8%
D.10%
[单选题]（）是指当债券收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,获得资本利得收益。
A.骑乘策略
B.息差策略
C.杠杆策略
D.收益率曲线策略
[单选题]单选题(本题0.5分)假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元,其中正常贷款150亿元,其共有一般准备8亿元,专项 准备1亿元,特种准备1亿元,则其不良贷款拨备覆盖率约为()。
A.15%
B.20%
C.35%
D.50%
[单选题]单选题(本题0.5分)()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和 估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法
[单选题] 根据投资现金流量表计算技术方案的财务内部收益率时,若要提高所得税后的财务内 部收益率指标值,通常可以采用的做法是( )。
A. 提高本金比例
B. 提高借款比例
C. 缩短建设工期
D. 降低借款利率
